Quick answer: Trade The Pool is built around stock/equity prop trading, while QT Funded is a forex/CFD-style firm. The market the trader actually trades is the first filter; drawdown, payout and coupon comparisons only matter after that.
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Coupon answer: código de descuento Trade The Pool “BRIDGE” is currently 10%, while código de descuento QT Funded “BRIDGE” is currently 60%.
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Coupon verification: Prop Firm Bridge independently verified the BRIDGE discount stated in this article.
Trade The Pool vs QT Funded at a Glance
| Field | Trade The Pool | QT Funded |
|---|---|---|
| PFB Score | 81/100 | 84/100 |
| PFB Status | PFB Verified | PFB Verified |
| BRIDGE | 10% | 60% |
| Programs | Day Trading FLEX, Day Trading MAX, Swing Trading FLEX, Swing Trading MAX | QT ONE, QT TWO, QT POWER, QT Instant, Buy Now Pay Later |
Firm-level scores and status are context. Program-level rules decide whether the strategy fits. This distinction prevents a high-level rating or coupon percentage from replacing actual risk analysis.
Mapa de Programas
| Firm | Program | Type | Target | Daily | Max | Drawdown | Split | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade The Pool | Day Trading FLEX | One Step | 6% | 2% | 4% | Static equity stop-out, Daily Pause soft breach | 70 | 14 days |
| Trade The Pool | Day Trading MAX | One Step | 6% | 1% | 3% | Static equity stop-out, Daily Pause soft breach | 70 | 14 days |
| Trade The Pool | Swing Trading FLEX | One Step | 15% | 3% | 7% | Static equity stop-out, Daily Pause soft breach | 70 | 14 days |
| Trade The Pool | Swing Trading MAX | One Step | 15% | 3% | 7% | Static equity stop-out, Daily Pause soft breach | 70 | 14 days |
| QT Funded | QT ONE | One Step | 6% | 3% trailing daily threshold based on the higher previous closing balance or equity | 6% static | Trailing daily threshold, Static maximum drawdown, 1% funded floating-loss limit | 70% | Every 4 trading days |
| QT Funded | QT TWO | Two Step | Phase 1: 8%; Phase 2: 5% | 4% fixed from the starting balance | 8% static | Fixed daily drawdown, Static maximum drawdown, 1% funded floating-loss rule | 80% | Every 14 days |
| QT Funded | QT POWER | Two Step | Phase 1: 6%; Phase 2: 6% | 4% fixed from the initial balance | 8% static | Fixed daily drawdown, Static maximum drawdown | 80% | Every 14 days for purchases from 11 August 2026 onward |
| QT Funded | QT Instant | Instant Funding | No evaluation; reach 8% before the first 5% withdrawal | 3% fixed from the starting account balance | 6% trailing from the highest recorded balance or floating equity | Fixed daily drawdown, Trailing maximum drawdown, 1% per-instrument exposure limit | 100% under the current plan conditions | Every completed 4-day cycle after all conditions are met |
| QT Funded | Buy Now Pay Later | Buy Now Pay Later | 6% | 3% trailing | 6% trailing | Trailing daily drawdown, Trailing maximum drawdown, 2% floating-loss limit | 80% | Every 14 days |
Comparativa de Reglas Principales
Objetivo frente a margen de pérdida
Nunca compares un objetivo de manera aislada. Un objetivo más bajo puede encontrarse dentro de un *drawdown* dinámico mucho más ajustado. Un objetivo más alto puede venir acompañado de mayor margen al cierre del día. El *drawdown* histórico de tu estrategia debe determinar si esa geometría te resulta cómoda.
Pérdida diaria
El límite de la empresa es una frontera de emergencia, no un límite diario normal. Un operador debe utilizar un límite diario personal muy por debajo de este, dejando margen para el deslizamiento (*slippage*), las posiciones correlacionadas y los movimientos rápidos del mercado.
Método de seguimiento
El *trailing* al cierre del día (EOD), el *trailing* intradía/en tiempo real y el *drawdown* estático generan diferentes dependencias de trayectoria. El *trailing* intradía puede reaccionar a máximos temporales de capital antes del cierre, mientras que los sistemas EOD suelen actualizarse a partir de una referencia de fin de sesión. Los límites de pérdida estáticos son más estables.
Días de operativa y consistencia
Los días mínimos de operativa, los días de referencia, los días ganadores y los umbrales de consistencia son diferentes. Un operador puede alcanzar el objetivo y aun así necesitar actividad adicional antes de superar la prueba o solicitar un retiro.
Elegibilidad para retiros
Separa el tiempo requerido para ser elegible del tiempo requerido para procesar la solicitud. Un procesador de pagos rápidos no elimina las condiciones de referencia, margen ni consistencia.
Precio
La relación actual con el código BRIDGE es del 10% en Trade The Pool y del 60% en QT Funded. El código de descuento se debe aplicar después de elegir la cuenta.
Análisis exhaustivo del programa
Trade The Pool — Day Trading FLEX
Day Trading FLEX es actualmente un programa de One Step con objetivo del 6%, regla diaria del 2%, regla de pérdida máxima del 4%, cierre por equidad estático (Static equity stop-out), reducción por breach suave Daily Pause, reparto de beneficios del 70, condición de días mínimos 0 y tiempo de pago de 14 días.
El objetivo exacto de este programa es el valor o la secuencia de fases que se muestra en la tabla de programas anterior. Los objetivos compuestos y condicionales deben seguir siendo valores separados en lugar de concatenarse matemáticamente. Compárelos con las reglas exactas de pérdida diaria y pérdida máxima para la cuenta seleccionada.
Una regla diaria del 2% sobre $100,000 equivale a $2,000 en términos sencillos. El stop personal debe basarse en las estadísticas de la estrategia y no en utilizar cada dólar que la firma permite.
Como la cuenta contiene un componente estático en el marco de pérdida total registrado, la referencia de por vida es más fácil de trazar, aunque las reglas diarias y de la fase de pago siguen importando.
El requisito de días actual es 0. Esto debe cumplirse mediante el trading cualificado habitual. Si ya se ha alcanzado el objetivo, los días restantes no deben convertirse en un motivo para abrir posiciones innecesarias.
La descripción de pago actual es de 14 días. Un operador debe calcular el tiempo realista para la elegibilidad a partir de la frecuencia de operativa histórica y, a continuación, añadir el tiempo de procesamiento. Esto produce una estimación de flujo de caja más útil que el ciclo principal por sí solo.
Los campos de permisos actuales de PFB registran el trading de noticias como permitido, mantener posiciones durante el fin de semana como restringido y el uso de EA como restringido. El acuerdo vigente exacto sigue siendo la autoridad.
La escala de precios guardada comienza alrededor de $59 en $5,000 y llega a $1,475 en $200,000. El titular actual de BRIDGE es 10%. Un ahorro absoluto mayor en un nivel superior no debe decidir el tamaño de la cuenta.
Un modelo de coste real debe incluir los intentos repetidos. Dos intentos fallidos de $150 cuestan más que un intento de $250 superado con un conjunto de reglas que se adapte mejor. Por lo tanto, la eficiencia de las comisiones depende de la probabilidad de supervivencia.
La cuestión de la idoneidad es si el operador puede ejecutar la estrategia normal sin cambiar el momento de entrada, el periodo de mantenimiento, la concentración de operaciones o el riesgo de la posición. Si no es así, el modelo se adapta mal, independientemente del descuento.
Trade The Pool — Day Trading MAX
Day Trading MAX es actualmente un programa de One Step con objetivo del 6%, regla diaria del 1%, regla de pérdida máxima del 3%, cierre por equidad estático (Static equity stop-out), reducción por breach suave Daily Pause, reparto de beneficios del 70, condición de días mínimos 0 y tiempo de pago de 14 días.
El objetivo exacto de este programa es el valor o la secuencia de fases que se muestra en la tabla de programas anterior. Los objetivos compuestos y condicionales deben seguir siendo valores separados en lugar de concatenarse matemáticamente. Compárelos con las reglas exactas de pérdida diaria y pérdida máxima para la cuenta seleccionada.
Una regla diaria del 1% sobre $100,000 equivale a $1,000 en términos sencillos. El stop personal debe basarse en las estadísticas de la estrategia y no en utilizar cada dólar que la firma permite.
Como la cuenta contiene un componente estático en el marco de pérdida total registrado, la referencia de por vida es más fácil de trazar, aunque las reglas diarias y de la fase de pago siguen importando.
El requisito de días actual es 0. Esto debe cumplirse mediante el trading cualificado habitual. Si ya se ha alcanzado el objetivo, los días restantes no deben convertirse en un motivo para abrir posiciones innecesarias.
La descripción de pago actual es de 14 días. Un operador debe calcular el tiempo realista para la elegibilidad a partir de la frecuencia de operativa histórica y, a continuación, añadir el tiempo de procesamiento. Esto produce una estimación de flujo de caja más útil que el ciclo principal por sí solo.
Los campos de permisos actuales de PFB registran el trading de noticias como permitido, mantener posiciones durante el fin de semana como restringido y el uso de EA como restringido. El acuerdo vigente exacto sigue siendo la autoridad.
La escala de precios guardada comienza alrededor de $47 en $5,000 y llega a $1,100 en $200,000. El titular actual de BRIDGE es 10%. Un ahorro absoluto mayor en un nivel superior no debe decidir el tamaño de la cuenta.
Un modelo de coste real debe incluir los intentos repetidos. Dos intentos fallidos de $150 cuestan más que un intento de $250 superado con un conjunto de reglas que se adapte mejor. Por lo tanto, la eficiencia de las comisiones depende de la probabilidad de supervivencia.
La cuestión de la idoneidad es si el operador puede ejecutar la estrategia normal sin cambiar el momento de entrada, el periodo de mantenimiento, la concentración de operaciones o el riesgo de la posición. Si no es así, el modelo se adapta mal, independientemente del descuento.
Trade The Pool — Swing Trading FLEX
Swing Trading FLEX es actualmente un programa de One Step con objetivo del 15%, regla diaria del 3%, regla de pérdida máxima del 7%, cierre por equidad estático (Static equity stop-out), reducción por breach suave Daily Pause, reparto de beneficios del 70, condición de días mínimos 0 y tiempo de pago de 14 días.
El objetivo exacto de este programa es el valor o la secuencia de fases que se muestra en la tabla de programas anterior. Los objetivos compuestos y condicionales deben seguir siendo valores separados en lugar de concatenarse matemáticamente. Compárelos con las reglas exactas de pérdida diaria y pérdida máxima para la cuenta seleccionada.
Una regla diaria del 3% sobre $100,000 equivale a $3,000 en términos sencillos. El stop personal debe basarse en las estadísticas de la estrategia y no en utilizar cada dólar que la firma permite.
Como la cuenta contiene un componente estático en el marco de pérdida total registrado, la referencia de por vida es más fácil de trazar, aunque las reglas diarias y de la fase de pago siguen importando.
El requisito de días actual es 0. Esto debe cumplirse mediante el trading cualificado habitual. Si ya se ha alcanzado el objetivo, los días restantes no deben convertirse en un motivo para abrir posiciones innecesarias.
La descripción de pago actual es de 14 días. Un operador debe calcular el tiempo realista para la elegibilidad a partir de la frecuencia de operativa histórica y, a continuación, añadir el tiempo de procesamiento. Esto produce una estimación de flujo de caja más útil que el ciclo principal por sí solo.
Los campos de permisos actuales de PFB registran el trading de noticias como permitido, mantener posiciones durante el fin de semana como permitido y el uso de EA como restringido. El acuerdo vigente exacto sigue siendo la autoridad.
La escala de precios guardada comienza alrededor de $87 en $2,000 y llega a $1,240 en $40,000. El titular actual de BRIDGE es 10%. Un ahorro absoluto mayor en un nivel superior no debe decidir el tamaño de la cuenta.
Un modelo de coste real debe incluir los intentos repetidos. Dos intentos fallidos de $150 cuestan más que un intento de $250 superado con un conjunto de reglas que se adapte mejor. Por lo tanto, la eficiencia de las comisiones depende de la probabilidad de supervivencia.
La cuestión de la idoneidad es si el operador puede ejecutar la estrategia normal sin cambiar el momento de entrada, el periodo de mantenimiento, la concentración de operaciones o el riesgo de la posición. Si no es así, el modelo se adapta mal, independientemente del descuento.
Trade The Pool — Swing Trading MAX
Swing Trading MAX es actualmente un programa de One Step con objetivo del 15%, regla diaria del 3%, regla de pérdida máxima del 7%, cierre por equidad estático (Static equity stop-out), reducción por breach suave Daily Pause, reparto de beneficios del 70, condición de días mínimos 0 y tiempo de pago de 14 días.
El objetivo exacto de este programa es el valor o la secuencia de fases que se muestra en la tabla de programas anterior. Los objetivos compuestos y condicionales deben seguir siendo valores separados en lugar de concatenarse matemáticamente. Compárelos con las reglas exactas de pérdida diaria y pérdida máxima para la cuenta seleccionada.
Una regla diaria del 3% sobre $100,000 equivale a $3,000 en términos sencillos. El stop personal debe basarse en las estadísticas de la estrategia y no en utilizar cada dólar que la firma permite.
Como la cuenta contiene un componente estático en el marco de pérdida total registrado, la referencia de por vida es más fácil de trazar, aunque las reglas diarias y de la fase de pago siguen importando.
El requisito de días actual es 0. Esto debe cumplirse mediante el trading cualificado habitual. Si ya se ha alcanzado el objetivo, los días restantes no deben convertirse en un motivo para abrir posiciones innecesarias.
La descripción de pago actual es de 14 días. Un operador debe calcular el tiempo realista para la elegibilidad a partir de la frecuencia de operativa histórica y, a continuación, añadir el tiempo de procesamiento. Esto produce una estimación de flujo de caja más útil que el ciclo principal por sí solo.
Los campos de permisos actuales de PFB registran el trading de noticias como permitido, mantener posiciones durante el fin de semana como permitido y el uso de EA como restringido. El acuerdo vigente exacto sigue siendo la autoridad.
La escala de precios guardada comienza alrededor de $69 en $2,000 y llega a $800 en $40,000. El titular actual de BRIDGE es 10%. Un ahorro absoluto mayor en un nivel superior no debe decidir el tamaño de la cuenta.
Un modelo de coste real debe incluir los intentos repetidos. Dos intentos fallidos de $150 cuestan más que un intento de $250 superado con un conjunto de reglas que se adapte mejor. Por lo tanto, la eficiencia de las comisiones depende de la probabilidad de supervivencia.
La cuestión de la idoneidad es si el operador puede ejecutar la estrategia normal sin cambiar el momento de entrada, el periodo de mantenimiento, la concentración de operaciones o el riesgo de la posición. Si no es así, el modelo se adapta mal, independientemente del descuento.
QT Funded — QT ONE
QT ONE es actualmente un programa de One Step con objetivo del 6%, umbral diario dinámico (trailing) del 3% basado en el saldo de cierre o la equidad anteriores más altos, regla de pérdida máxima del 6% estática, umbral diario dinámico, reducción máxima estática, reducción del límite de pérdida flotante financiada del 1%, reparto de beneficios del 70%, condición de días mínimos Sin mínimo en evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado y tiempo de pago Cada 4 días de trading.
El objetivo exacto de este programa es el valor o la secuencia de fases que se muestra en la tabla de programas anterior. Los objetivos compuestos y condicionales deben seguir siendo valores separados en lugar de concatenarse matemáticamente. Compárelos con las reglas exactas de pérdida diaria y pérdida máxima para la cuenta seleccionada.
Una regla diaria del 3% sobre $100,000 equivale a $3,000 en términos sencillos. El stop personal debe basarse en las estadísticas de la estrategia y no en utilizar cada dólar que la firma permite.
Como la cuenta contiene un componente dinámico (trailing), un máximo de equidad rentable puede mover el suelo de pérdidas hacia arriba. Esto hace que el orden de las ganancias, las pérdidas y los retiros sea relevante para el riesgo futuro.
El requisito de días actual es Sin mínimo en evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado. Esto debe cumplirse mediante el trading cualificado habitual. Si ya se ha alcanzado el objetivo, los días restantes no deben convertirse en un motivo para abrir posiciones innecesarias.
La descripción de pago actual es Cada 4 días de trading. Un operador debe calcular el tiempo realista para la elegibilidad a partir de la frecuencia de operativa histórica y, a continuación, añadir el tiempo de procesamiento. Esto produce una estimación de flujo de caja más útil que el ciclo principal por sí solo.
Los campos de permisos actuales de PFB registran el trading de noticias como permitido, mantener posiciones durante el fin de semana como específico del programa y el uso de EA como específico del programa. El acuerdo vigente exacto sigue siendo la autoridad.
La escala de precios guardada comienza alrededor de $110 en $5,000 y llega a $1,000 en $100,000. El titular actual de BRIDGE es 60%. Un ahorro absoluto mayor en un nivel superior no debe decidir el tamaño de la cuenta.
Un modelo de coste real debe incluir los intentos repetidos. Dos intentos fallidos de $150 cuestan más que un intento de $250 superado con un conjunto de reglas que se adapte mejor. Por lo tanto, la eficiencia de las comisiones depende de la probabilidad de supervivencia.
La cuestión de la idoneidad es si el operador puede ejecutar la estrategia normal sin cambiar el momento de entrada, el periodo de mantenimiento, la concentración de operaciones o el riesgo de la posición. Si no es así, el modelo se adapta mal, independientemente del descuento.
QT Funded — QT TWO
QT TWO es actualmente un programa de Two Step con objetivo Fase 1: 8%; Fase 2: 5%, regla diaria del 4% fija desde el saldo inicial, regla de pérdida máxima del 8% estática, reducción diaria fija, reducción máxima estática, reducción por regla de pérdida flotante financiada del 1%, reparto de beneficios del 80%, condición de días mínimos 4 días en cada fase de evaluación; 4 días con al menos un 0.5% de beneficio por ciclo de pago financiado y tiempo de pago Cada 14 días.
El objetivo exacto de este programa es el valor o la secuencia de fases que se muestra en la tabla de programas anterior. Los objetivos compuestos y condicionales deben seguir siendo valores separados en lugar de concatenarse matemáticamente. Compárelos con las reglas exactas de pérdida diaria y pérdida máxima para la cuenta seleccionada.
Una regla diaria del 4% sobre $100,000 equivale a $4,000 en términos sencillos. El stop personal debe basarse en las estadísticas de la estrategia y no en utilizar cada dólar que la firma permite.
Como la cuenta contiene un componente estático en el marco de pérdida total registrado, la referencia de por vida es más fácil de trazar, aunque las reglas diarias y de la fase de pago siguen importando.
El requisito de días actual es 4 días en cada fase de evaluación; 4 días con al menos un 0.5% de beneficio por ciclo de pago financiado. Esto debe cumplirse mediante el trading cualificado habitual. Si ya se ha alcanzado el objetivo, los días restantes no deben convertirse en un motivo para abrir posiciones innecesarias.
La descripción de pago actual es Cada 14 días. Un operador debe calcular el tiempo realista para la elegibilidad a partir de la frecuencia de operativa histórica y, a continuación, añadir el tiempo de procesamiento. Esto produce una estimación de flujo de caja más útil que el ciclo principal por sí solo.
Los campos de permisos actuales de PFB registran el trading de noticias como específico del programa, mantener posiciones durante el fin de semana como específico del programa y el uso de EA como específico del programa. El acuerdo vigente exacto sigue siendo la autoridad.
La escala de precios guardada comienza alrededor de $70 en $10,000 y llega a $1,000 en $200,000. El titular actual de BRIDGE es 60%. Un ahorro absoluto mayor en un nivel superior no debe decidir el tamaño de la cuenta.
Un modelo de coste real debe incluir los intentos repetidos. Dos intentos fallidos de $150 cuestan más que un intento de $250 superado con un conjunto de reglas que se adapte mejor. Por lo tanto, la eficiencia de las comisiones depende de la probabilidad de supervivencia.
La cuestión de la idoneidad es si el operador puede ejecutar la estrategia normal sin cambiar el momento de entrada, el periodo de mantenimiento, la concentración de operaciones o el riesgo de la posición. Si no es así, el modelo se adapta mal, independientemente del descuento.
QT Funded — QT POWER
QT POWER es actualmente un programa de Two Step con objetivo Fase 1: 6%; Fase 2: 6%, regla diaria del 4% fija desde el saldo inicial, regla de pérdida máxima del 8% estática, reducción diaria fija, reducción por reducción máxima estática, reparto de beneficios del 80%, condición de días mínimos 4 días por fase de evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado y tiempo de pago Cada 14 días para compras a partir del 11 de agosto de 2026.
El objetivo exacto de este programa es el valor o la secuencia de fases que se muestra en la tabla de programas anterior. Los objetivos compuestos y condicionales deben seguir siendo valores separados en lugar de concatenarse matemáticamente. Compárelos con las reglas exactas de pérdida diaria y pérdida máxima para la cuenta seleccionada.
Una regla diaria del 4% sobre $100,000 equivale a $4,000 en términos sencillos. El stop personal debe basarse en las estadísticas de la estrategia y no en utilizar cada dólar que la firma permite.
Como la cuenta contiene un componente estático en el marco de pérdida total registrado, la referencia de por vida es más fácil de trazar, aunque las reglas diarias y de la fase de pago siguen importando.
El requisito de días actual es 4 días por fase de evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado. Esto debe cumplirse mediante el trading cualificado habitual. Si ya se ha alcanzado el objetivo, los días restantes no deben convertirse en un motivo para abrir posiciones innecesarias.
La descripción de pago actual es Cada 14 días para compras a partir del 11 de agosto de 2026. Un operador debe calcular el tiempo realista para la elegibilidad a partir de la frecuencia de operativa histórica y, a continuación, añadir el tiempo de procesamiento. Esto produce una estimación de flujo de caja más útil que el ciclo principal por sí solo.
Los campos de permisos actuales de PFB registran el trading de noticias como permitido, mantener posiciones durante el fin de semana como específico del programa y el uso de EA como específico del programa. El acuerdo vigente exacto sigue siendo la autoridad.
La escala de precios guardada comienza alrededor de $35 en $5,000 y llega a $475 en $100,000. El titular actual de BRIDGE es 60%. Un ahorro absoluto mayor en un nivel superior no debe decidir el tamaño de la cuenta.
Un modelo de coste real debe incluir los intentos repetidos. Dos intentos fallidos de $150 cuestan más que un intento de $250 superado con un conjunto de reglas que se adapte mejor. Por lo tanto, la eficiencia de las comisiones depende de la probabilidad de supervivencia.
La cuestión de la idoneidad es si el operador puede ejecutar la estrategia normal sin cambiar el momento de entrada, el periodo de mantenimiento, la concentración de operaciones o el riesgo de la posición. Si no es así, el modelo se adapta mal, independientemente del descuento.
QT Funded — QT Instant
QT Instant es actualmente un programa de Instant Funding con objetivo Sin evaluación; alcanzar el 8% antes del primer retiro del 5%, regla diaria del 3% fija desde el saldo inicial de la cuenta, regla de pérdida máxima del 6% dinámica (trailing) desde el saldo registrado más alto o la equidad flotante, reducción diaria fija, reducción máxima dinámica, reducción del límite de exposición por instrumento del 1%, reparto de beneficios del 100% según las condiciones actuales del plan, condición de días mínimos 4 días rentables de al menos el 1% cada uno y tiempo de pago Cada ciclo completado de 4 días después de que se cumplan todas las condiciones.
El objetivo exacto de este programa es el valor o la secuencia de fases que se muestra en la tabla de programas anterior. Los objetivos compuestos y condicionales deben seguir siendo valores separados en lugar de concatenarse matemáticamente. Compárelos con las reglas exactas de pérdida diaria y pérdida máxima para la cuenta seleccionada.
Una regla diaria del 3% sobre $100,000 equivale a $3,000 en términos sencillos. El stop personal debe basarse en las estadísticas de la estrategia y no en utilizar cada dólar que la firma permite.
Como la cuenta contiene un componente dinámico (trailing), un máximo de equidad rentable puede mover el suelo de pérdidas hacia arriba. Esto hace que el orden de las ganancias, las pérdidas y los retiros sea relevante para el riesgo futuro.
El requisito de días actual es 4 días rentables de al menos el 1% cada uno. Esto debe cumplirse mediante el trading cualificado habitual. Si ya se ha alcanzado el objetivo, los días restantes no deben convertirse en un motivo para abrir posiciones innecesarias.
La descripción de pago actual es Cada ciclo completado de 4 días después de que se cumplan todas las condiciones. Un operador debe calcular el tiempo realista para la elegibilidad a partir de la frecuencia de operativa histórica y, a continuación, añadir el tiempo de procesamiento. Esto produce una estimación de flujo de caja más útil que el ciclo principal por sí solo.
Los campos de permisos actuales de PFB registran el trading de noticias como permitido, mantener posiciones durante el fin de semana como específico del programa y el uso de EA como específico del programa. El acuerdo vigente exacto sigue siendo la autoridad.
La escala de precios guardada comienza alrededor de $75 en $5,000 y llega a $750 en $100,000. El titular actual de BRIDGE es 60%. Un ahorro absoluto mayor en un nivel superior no debe decidir el tamaño de la cuenta.
Un modelo de coste real debe incluir los intentos repetidos. Dos intentos fallidos de $150 cuestan más que un intento de $250 superado con un conjunto de reglas que se adapte mejor. Por lo tanto, la eficiencia de las comisiones depende de la probabilidad de supervivencia.
La cuestión de la idoneidad es si el operador puede ejecutar la estrategia normal sin cambiar el momento de entrada, el periodo de mantenimiento, la concentración de operaciones o el riesgo de la posición. Si no es así, el modelo se adapta mal, independientemente del descuento.
QT Funded — Buy Now Pay Later
Buy Now Pay Later es actualmente un programa de Buy Now Pay Later con objetivo del 6%, regla diaria dinámicamente ajustada (trailing) del 3%, regla de pérdida máxima dinámicamente ajustada (trailing) del 6%, reducción diaria dinámica, reducción máxima dinámica, reducción del límite de pérdida flotante del 2%, reparto de beneficios del 80%, condición de días mínimos Sin mínimo en evaluación; 5 días mínimos financiados por pago y tiempo de pago Cada 14 días.
El objetivo exacto de este programa es el valor o la secuencia de fases que se muestra en la tabla de programas anterior. Los objetivos compuestos y condicionales deben seguir siendo valores separados en lugar de concatenarse matemáticamente. Compárelos con las reglas exactas de pérdida diaria y pérdida máxima para la cuenta seleccionada.
Una regla diaria del 3% sobre $100,000 equivale a $3,000 en términos sencillos. El stop personal debe basarse en las estadísticas de la estrategia y no en utilizar cada dólar que la firma permite.
Como la cuenta contiene un componente dinámico (trailing), un máximo de equidad rentable puede mover el suelo de pérdidas hacia arriba. Esto hace que el orden de las ganancias, las pérdidas y los retiros sea relevante para el riesgo futuro.
El requisito de días actual es Sin mínimo en evaluación; 5 días mínimos financiados por pago. Esto debe cumplirse mediante el trading cualificado habitual. Si ya se ha alcanzado el objetivo, los días restantes no deben convertirse en un motivo para abrir posiciones innecesarias.
La descripción de pago actual es Cada 14 días. Un operador debe calcular el tiempo realista para la elegibilidad a partir de la frecuencia de operativa histórica y, a continuación, añadir el tiempo de procesamiento. Esto produce una estimación de flujo de caja más útil que el ciclo principal por sí solo.
Los campos de permisos actuales de PFB registran el trading de noticias como permitido, mantener posiciones durante el fin de semana como específico del programa y el uso de EA como específico del programa. El acuerdo vigente exacto sigue siendo la autoridad.
La escala de precios guardada comienza alrededor de $5 en $5,000 y llega a $5 en $100,000. El titular actual de BRIDGE es 60%. Un ahorro absoluto mayor en un nivel superior no debe decidir el tamaño de la cuenta.
Un modelo de coste real debe incluir los intentos repetidos. Dos intentos fallidos de $150 cuestan más que un intento de $250 superado con un conjunto de reglas que se adapte mejor. Por lo tanto, la eficiencia de las comisiones depende de la probabilidad de supervivencia.
La cuestión de la idoneidad es si el operador puede ejecutar la estrategia normal sin cambiar el momento de entrada, el periodo de mantenimiento, la concentración de operaciones o el riesgo de la posición. Si no es así, el modelo se adapta mal, independientemente del descuento.
Cada par de programas relevante
Day Trading FLEX vs QT ONE
Estructura: Day Trading FLEX es un One Step con un objetivo de 6%, mientras que QT ONE es un One Step con un objetivo de 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Day Trading FLEX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 2% y regla de pérdida máxima de 4%. QT ONE utiliza actualmente umbral diario dinámico (Trailing daily threshold), reducción máxima estática (Static maximum drawdown), límite de pérdida flotante financiada de 1% con regla diaria de umbral diario dinámico de 3% basado en el saldo de cierre anterior o capital superior y regla de pérdida máxima de 6% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Day Trading FLEX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT ONE requiere actualmente Sin mínimo en evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 4 días de trading. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Lógica de precios: Day Trading FLEX comienza actualmente alrededor de $59 en $5,000 antes de BRIDGE. QT ONE comienza actualmente alrededor de $110 en $5,000 antes de BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Day Trading FLEX vs QT TWO
Estructura: Day Trading FLEX es un One Step con un objetivo de 6%, mientras que QT TWO es un Two Step con objetivo Fase 1: 8%; Fase 2: 5%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Day Trading FLEX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 2% y regla de pérdida máxima de 4%. QT TWO utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima estática (Static maximum drawdown), regla de pérdida flotante financiada de 1% con regla diaria de 4% fijo desde el saldo inicial y regla de pérdida máxima de 8% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Day Trading FLEX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT TWO requiere actualmente 4 días en cada fase de evaluación; 4 días con al menos 0.5% de beneficio por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 14 días. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Lógica de precios: Day Trading FLEX comienza actualmente alrededor de $59 en $5,000 antes de BRIDGE. QT TWO comienza actualmente alrededor de $70 en $10,000 antes de BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Day Trading FLEX vs QT POWER
Estructura: Day Trading FLEX es un One Step con un objetivo de 6%, mientras que QT POWER es un Two Step con objetivo Fase 1: 6%; Fase 2: 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Day Trading FLEX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 2% y regla de pérdida máxima de 4%. QT POWER utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima estática (Static maximum drawdown) con regla diaria de 4% fijo desde el saldo inicial y regla de pérdida máxima de 8% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Day Trading FLEX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT POWER requiere actualmente 4 días por fase de evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 14 días para compras realizadas a partir del 11 de agosto de 2026. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Lógica de precios: Day Trading FLEX comienza actualmente alrededor de $59 en $5,000 antes de BRIDGE. QT POWER comienza actualmente alrededor de $35 en $5,000 antes de BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Day Trading FLEX vs QT Instant
Estructura: Day Trading FLEX es un One Step con un objetivo de 6%, mientras que QT Instant es un Instant Funding con objetivo Sin evaluación; alcanza el 8% antes del primer retiro del 5%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Day Trading FLEX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 2% y regla de pérdida máxima de 4%. QT Instant utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima dinámica (Trailing maximum drawdown), límite de exposición de 1% por instrumento con regla diaria de 3% fijo desde el saldo inicial de la cuenta y regla de pérdida máxima de 6% dinámica desde el saldo más alto registrado o capital flotante. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Day Trading FLEX requiere actualmente 0 y describes payouts as 14 days. QT Instant requiere actualmente 4 días rentables de al menos 1% cada uno y describe los pagos como Cada ciclo completado de 4 días después de cumplir todas las condiciones. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Day Trading FLEX currently starts around $59 at $5,000 before BRIDGE. QT Instant currently starts around $75 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Day Trading FLEX vs Buy Now Pay Later
Estructura: Day Trading FLEX es un One Step con un objetivo de 6%, mientras que Buy Now Pay Later es un Buy Now Pay Later con un objetivo de 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Day Trading FLEX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 2% y regla de pérdida máxima de 4%. Buy Now Pay Later utiliza actualmente reducción diaria dinámica (Trailing daily drawdown), reducción máxima dinámica (Trailing maximum drawdown), límite de pérdida flotante de 2% con regla diaria dinámica de 3% y regla de pérdida máxima dinámica de 6%. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Day Trading FLEX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. Buy Now Pay Later requiere actualmente Sin mínimo en evaluación; 5 días mínimos financiados por pago y describe los pagos como Cada 14 días. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Day Trading FLEX currently starts around $59 at $5,000 before BRIDGE. Buy Now Pay Later currently starts around $5 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Day Trading MAX vs QT ONE
Estructura: Day Trading MAX es un One Step con un objetivo de 6%, mientras que QT ONE es un One Step con un objetivo de 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Day Trading MAX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 1% y regla de pérdida máxima de 3%. QT ONE utiliza actualmente umbral diario dinámico (Trailing daily threshold), reducción máxima estática (Static maximum drawdown), límite de pérdida flotante financiada de 1% con regla diaria de umbral diario dinámico de 3% basado en el saldo de cierre anterior o capital superior y regla de pérdida máxima de 6% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Day Trading MAX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT ONE requiere actualmente Sin mínimo en evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 4 días de trading. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Day Trading MAX currently starts around $47 at $5,000 before BRIDGE. QT ONE currently starts around $110 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Day Trading MAX vs QT TWO
Estructura: Day Trading MAX es un One Step con un objetivo de 6%, mientras que QT TWO es un Two Step con objetivo Fase 1: 8%; Fase 2: 5%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Day Trading MAX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 1% y regla de pérdida máxima de 3%. QT TWO utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima estática (Static maximum drawdown), regla de pérdida flotante financiada de 1% con regla diaria de 4% fijo desde el saldo inicial y regla de pérdida máxima de 8% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Day Trading MAX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT TWO requiere actualmente 4 días en cada fase de evaluación; 4 días con al menos 0.5% de beneficio por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 14 días. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Day Trading MAX currently starts around $47 at $5,000 before BRIDGE. QT TWO currently starts around $70 at $10,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Day Trading MAX vs QT POWER
Estructura: Day Trading MAX es un One Step con un objetivo de 6%, mientras que QT POWER es un Two Step con objetivo Fase 1: 6%; Fase 2: 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Day Trading MAX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 1% y regla de pérdida máxima de 3%. QT POWER utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima estática (Static maximum drawdown) con regla diaria de 4% fijo desde el saldo inicial y regla de pérdida máxima de 8% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Day Trading MAX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT POWER requiere actualmente 4 días por fase de evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 14 días para compras realizadas a partir del 11 de agosto de 2026. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Day Trading MAX currently starts around $47 at $5,000 before BRIDGE. QT POWER currently starts around $35 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Day Trading MAX vs QT Instant
Estructura: Day Trading MAX es un One Step con un objetivo de 6%, mientras que QT Instant es un Instant Funding con objetivo Sin evaluación; alcanza el 8% antes del primer retiro del 5%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Day Trading MAX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 1% y regla de pérdida máxima de 3%. QT Instant utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima dinámica (Trailing maximum drawdown), límite de exposición de 1% por instrumento con regla diaria de 3% fijo desde el saldo inicial de la cuenta y regla de pérdida máxima de 6% dinámica desde el saldo más alto registrado o capital flotante. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Day Trading MAX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT Instant requiere actualmente 4 días rentables de al menos 1% cada uno y describe los pagos como Cada ciclo completado de 4 días después de cumplir todas las condiciones. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Day Trading MAX currently starts around $47 at $5,000 before BRIDGE. QT Instant currently starts around $75 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Day Trading MAX vs Buy Now Pay Later
Estructura: Day Trading MAX es un One Step con un objetivo de 6%, mientras que Buy Now Pay Later es un Buy Now Pay Later con un objetivo de 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Day Trading MAX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 1% y regla de pérdida máxima de 3%. Buy Now Pay Later utiliza actualmente reducción diaria dinámica (Trailing daily drawdown), reducción máxima dinámica (Trailing maximum drawdown), límite de pérdida flotante de 2% con regla diaria dinámica de 3% y regla de pérdida máxima dinámica de 6%. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Day Trading MAX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. Buy Now Pay Later requiere actualmente Sin mínimo en evaluación; 5 días mínimos financiados por pago y describe los pagos como Cada 14 días. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Day Trading MAX currently starts around $47 at $5,000 before BRIDGE. Buy Now Pay Later currently starts around $5 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Swing Trading FLEX vs QT ONE
Estructura: Swing Trading FLEX es un One Step con un objetivo de 15%, mientras que QT ONE es un One Step con un objetivo de 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Swing Trading FLEX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 3% y regla de pérdida máxima de 7%. QT ONE utiliza actualmente umbral diario dinámico (Trailing daily threshold), reducción máxima estática (Static maximum drawdown), límite de pérdida flotante financiada de 1% con regla diaria de umbral diario dinámico de 3% basado en el saldo de cierre anterior o capital superior y regla de pérdida máxima de 6% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Swing Trading FLEX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT ONE requiere actualmente Sin mínimo en evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 4 días de trading. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Swing Trading FLEX currently starts around $87 at $2,000 before BRIDGE. QT ONE currently starts around $110 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Swing Trading FLEX vs QT TWO
Estructura: Swing Trading FLEX es un One Step con un objetivo de 15%, mientras que QT TWO es un Two Step con objetivo Fase 1: 8%; Fase 2: 5%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Swing Trading FLEX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 3% y regla de pérdida máxima de 7%. QT TWO utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima estática (Static maximum drawdown), regla de pérdida flotante financiada de 1% con regla diaria de 4% fijo desde el saldo inicial y regla de pérdida máxima de 8% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Swing Trading FLEX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT TWO requiere actualmente 4 días en cada fase de evaluación; 4 días con al menos 0.5% de beneficio por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 14 días. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Swing Trading FLEX currently starts around $87 at $2,000 before BRIDGE. QT TWO currently starts around $70 at $10,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Swing Trading FLEX vs QT POWER
Estructura: Swing Trading FLEX es un One Step con un objetivo de 15%, mientras que QT POWER es un Two Step con objetivo Fase 1: 6%; Fase 2: 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Swing Trading FLEX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 3% y regla de pérdida máxima de 7%. QT POWER utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima estática (Static maximum drawdown) con regla diaria de 4% fijo desde el saldo inicial y regla de pérdida máxima de 8% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Swing Trading FLEX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT POWER requiere actualmente 4 días por fase de evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 14 días para compras realizadas a partir del 11 de agosto de 2026. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Swing Trading FLEX currently starts around $87 at $2,000 before BRIDGE. QT POWER currently starts around $35 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Swing Trading FLEX vs QT Instant
Estructura: Swing Trading FLEX es un One Step con un objetivo de 15%, mientras que QT Instant es un Instant Funding con objetivo Sin evaluación; alcanza el 8% antes del primer retiro del 5%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Swing Trading FLEX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 3% y regla de pérdida máxima de 7%. QT Instant utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima dinámica (Trailing maximum drawdown), límite de exposición de 1% por instrumento con regla diaria de 3% fijo desde el saldo inicial de la cuenta y regla de pérdida máxima de 6% dinámica desde el saldo más alto registrado o capital flotante. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Swing Trading FLEX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT Instant requiere actualmente 4 días rentables de al menos 1% cada uno y describe los pagos como Cada ciclo completado de 4 días después de cumplir todas las condiciones. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Swing Trading FLEX currently starts around $87 at $2,000 before BRIDGE. QT Instant currently starts around $75 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Swing Trading FLEX vs Buy Now Pay Later
Estructura: Swing Trading FLEX es un One Step con un objetivo de 15%, mientras que Buy Now Pay Later es un Buy Now Pay Later con un objetivo de 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Swing Trading FLEX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 3% y regla de pérdida máxima de 7%. Buy Now Pay Later utiliza actualmente reducción diaria dinámica (Trailing daily drawdown), reducción máxima dinámica (Trailing maximum drawdown), límite de pérdida flotante de 2% con regla diaria dinámica de 3% y regla de pérdida máxima dinámica de 6%. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Swing Trading FLEX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. Buy Now Pay Later requiere actualmente Sin mínimo en evaluación; 5 días mínimos financiados por pago y describe los pagos como Cada 14 días. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Swing Trading FLEX currently starts around $87 at $2,000 before BRIDGE. Buy Now Pay Later currently starts around $5 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Swing Trading MAX vs QT ONE
Estructura: Swing Trading MAX es un One Step con un objetivo de 15%, mientras que QT ONE es un One Step con un objetivo de 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Swing Trading MAX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 3% y regla de pérdida máxima de 7%. QT ONE utiliza actualmente umbral diario dinámico (Trailing daily threshold), reducción máxima estática (Static maximum drawdown), límite de pérdida flotante financiada de 1% con regla diaria de umbral diario dinámico de 3% basado en el saldo de cierre anterior o capital superior y regla de pérdida máxima de 6% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Swing Trading MAX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT ONE requiere actualmente Sin mínimo en evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 4 días de trading. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Swing Trading MAX currently starts around $69 at $2,000 before BRIDGE. QT ONE currently starts around $110 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Swing Trading MAX vs QT TWO
Estructura: Swing Trading MAX es un One Step con un objetivo de 15%, mientras que QT TWO es un Two Step con objetivo Fase 1: 8%; Fase 2: 5%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Swing Trading MAX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 3% y regla de pérdida máxima de 7%. QT TWO utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima estática (Static maximum drawdown), regla de pérdida flotante financiada de 1% con regla diaria de 4% fijo desde el saldo inicial y regla de pérdida máxima de 8% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Swing Trading MAX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT TWO requiere actualmente 4 días en cada fase de evaluación; 4 días con al menos 0.5% de beneficio por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 14 días. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Swing Trading MAX currently starts around $69 at $2,000 before BRIDGE. QT TWO currently starts around $70 at $10,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Swing Trading MAX vs QT POWER
Estructura: Swing Trading MAX es un One Step con un objetivo de 15%, mientras que QT POWER es un Two Step con objetivo Fase 1: 6%; Fase 2: 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Swing Trading MAX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 3% y regla de pérdida máxima de 7%. QT POWER utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima estática (Static maximum drawdown) con regla diaria de 4% fijo desde el saldo inicial y regla de pérdida máxima de 8% estática. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Swing Trading MAX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT POWER requiere actualmente 4 días por fase de evaluación; 4 días mínimos por ciclo de pago financiado y describe los pagos como Cada 14 días para compras realizadas a partir del 11 de agosto de 2026. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Swing Trading MAX currently starts around $69 at $2,000 before BRIDGE. QT POWER currently starts around $35 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Swing Trading MAX vs QT Instant
Estructura: Swing Trading MAX es un One Step con un objetivo de 15%, mientras que QT Instant es un Instant Funding con objetivo Sin evaluación; alcanza el 8% antes del primer retiro del 5%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Swing Trading MAX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 3% y regla de pérdida máxima de 7%. QT Instant utiliza actualmente reducción diaria fija (Fixed daily drawdown), reducción máxima dinámica (Trailing maximum drawdown), límite de exposición de 1% por instrumento con regla diaria de 3% fijo desde el saldo inicial de la cuenta y regla de pérdida máxima de 6% dinámica desde el saldo más alto registrado o capital flotante. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Swing Trading MAX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. QT Instant requiere actualmente 4 días rentables de al menos 1% cada uno y describe los pagos como Cada ciclo completado de 4 días después de cumplir todas las condiciones. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Swing Trading MAX currently starts around $69 at $2,000 before BRIDGE. QT Instant currently starts around $75 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Swing Trading MAX vs Buy Now Pay Later
Estructura: Swing Trading MAX es un One Step con un objetivo de 15%, mientras que Buy Now Pay Later es un Buy Now Pay Later con un objetivo de 6%. Esta combinación es más útil cuando el trader quiere entender si el objetivo más bajo también viene con un límite de pérdidas más ajustado o condiciones de calificación más exigentes.
Drawdown: Swing Trading MAX utiliza actualmente parada de capital estática (Static equity stop-out), incumplimiento suave de pausa diaria (Daily Pause soft breach) con regla diaria de 3% y regla de pérdida máxima de 7%. Buy Now Pay Later utiliza actualmente reducción diaria dinámica (Trailing daily drawdown), reducción máxima dinámica (Trailing maximum drawdown), límite de pérdida flotante de 2% con regla diaria dinámica de 3% y regla de pérdida máxima dinámica de 6%. El trader debe reproducir una semana ganadora normal seguida de una semana perdedora frente a ambos límites.
Días y pagos: Swing Trading MAX requiere actualmente 0 y describe los pagos como 14 días. Buy Now Pay Later requiere actualmente Sin mínimo en evaluación; 5 días mínimos financiados por pago y describe los pagos como Cada 14 días. Esto convierte "¿cuál paga más rápido?" en una pregunta de calendario medible en lugar de una afirmación de marketing.
Permisos: Compara directamente las necesidades de noticias, fines de semana y automatización. Si una cuenta bloquea una parte no negociable de la estrategia, elimínala antes de comparar comisiones o reparto de beneficios. La adecuación de permisos es binaria para muchos traders.
Price logic: Swing Trading MAX currently starts around $69 at $2,000 before BRIDGE. Buy Now Pay Later currently starts around $5 at $5,000 before BRIDGE. El pago final debe compararse solo después de superar los filtros estructurales anteriores.
Matemática de riesgo por tamaño de cuenta
Cuenta de $25,000
En $25,000, 0.25% equivale a $62.5, 0.5% equivale a $125, 1% equivale a $250, 2% equivale a $500, 3% equivale a $750, 4% equivale a $1,000, 5% equivale a $1,250 y 6% equivale a $1,500. Un trader debe conocer estas cifras en dólares antes de comprar el tamaño.
Si las oscilaciones más grandes en dólares cambian el comportamiento de trading, la cuenta es demasiado grande para el riesgo porcentual planeado, incluso si el código de descuento hace que parezca más eficiente.
Cuenta de $50,000
En $50,000, 0.25% equivale a $125, 0.5% equivale a $250, 1% equivale a $500, 2% equivale a $1,000, 3% equivale a $1,500, 4% equivale a $2,000, 5% equivale a $2,500 y 6% equivale a $3,000. Un trader debe conocer estas cifras en dólares antes de comprar el tamaño.
Si las oscilaciones más grandes en dólares cambian el comportamiento de trading, la cuenta es demasiado grande para el riesgo porcentual planeado, incluso si el código de descuento hace que parezca más eficiente.
Cuenta de $100,000
En $100,000, 0.25% equivale a $250, 0.5% equivale a $500, 1% equivale a $1,000, 2% equivale a $2,000, 3% equivale a $3,000, 4% equivale a $4,000, 5% equivale a $5,000 y 6% equivale a $6,000. Un trader debe conocer estas cifras en dólares antes de comprar el tamaño.
Si las oscilaciones más grandes en dólares cambian el comportamiento de trading, la cuenta es demasiado grande para el riesgo porcentual planeado, incluso si el código de descuento hace que parezca más eficiente.
Cuenta de $150,000
En $150,000, 0.25% equivale a $375, 0.5% equivale a $750, 1% equivale a $1,500, 2% equivale a $3,000, 3% equivale a $4,500, 4% equivale a $6,000, 5% equivale a $7,500 y 6% equivale a $9,000. Un trader debe conocer estas cifras en dólares antes de comprar el tamaño.
Si las oscilaciones más grandes en dólares cambian el comportamiento de trading, la cuenta es demasiado grande para el riesgo porcentual planeado, incluso si el código de descuento hace que parezca más eficiente.
Cuenta de $200,000
En $200,000, 0.25% equivale a $500, 0.5% equivale a $1,000, 1% equivale a $2,000, 2% equivale a $4,000, 3% equivale a $6,000, 4% equivale a $8,000, 5% equivale a $10,000 y 6% equivale a $12,000. Un trader debe conocer estas cifras en dólares antes de comprar el tamaño.
Si las oscilaciones más grandes en dólares cambian el comportamiento de trading, la cuenta es demasiado grande para el riesgo porcentual planeado, incluso si el código de descuento hace que parezca más eficiente.
Preguntas de búsqueda frecuente
¿Cuál es más económico?
La respuesta depende del par de programas exacto y no solo del nombre de la empresa. Utiliza la matriz de pares anterior, convierte la regla de riesgo a dólares según el tamaño previsto e incluye los requisitos de días de calificación en el cálculo del calendario.
En cuanto al precio, aplica BRIDGE a la tarifa base en vivo. Para la velocidad de pago, incluye la elegibilidad y el procesamiento. En cuanto al *drawdown*, distingue entre estático, al cierre del día (EOD) y *trailing* intradiario en lugar de comparar solo el porcentaje.
¿Cuál tiene la evaluación más fácil?
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En cuanto al precio, aplica BRIDGE a la tarifa base en vivo. Para la velocidad de pago, incluye la elegibilidad y el procesamiento. En cuanto al *drawdown*, distingue entre estático, al cierre del día (EOD) y *trailing* intradiario en lugar de comparar solo el porcentaje.
¿Cuál tiene mayor *drawdown*?
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En cuanto al precio, aplica BRIDGE a la tarifa base en vivo. Para la velocidad de pago, incluye la elegibilidad y el procesamiento. En cuanto al *drawdown*, distingue entre estático, al cierre del día (EOD) y *trailing* intradiario en lugar de comparar solo el porcentaje.
¿Cuál tiene *drawdown* *trailing* al cierre del día (EOD)?
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En cuanto al precio, aplica BRIDGE a la tarifa base en vivo. Para la velocidad de pago, incluye la elegibilidad y el procesamiento. En cuanto al *drawdown*, distingue entre estático, al cierre del día (EOD) y *trailing* intradiario en lugar de comparar solo el porcentaje.
¿Cuál tiene *drawdown* *trailing* intradiario?
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En cuanto al precio, aplica BRIDGE a la tarifa base en vivo. Para la velocidad de pago, incluye la elegibilidad y el procesamiento. En cuanto al *drawdown*, distingue entre estático, al cierre del día (EOD) y *trailing* intradiario en lugar de comparar solo el porcentaje.
¿Cuál ofrece pagos más rápidos?
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En cuanto al precio, aplica BRIDGE a la tarifa base en vivo. Para la velocidad de pago, incluye la elegibilidad y el procesamiento. En cuanto al *drawdown*, distingue entre estático, al cierre del día (EOD) y *trailing* intradiario en lugar de comparar solo el porcentaje.
¿Cuál tiene el reparto de beneficios (*split*) más alto?
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En cuanto al precio, aplica BRIDGE a la tarifa base en vivo. Para la velocidad de pago, incluye la elegibilidad y el procesamiento. En cuanto al *drawdown*, distingue entre estático, al cierre del día (EOD) y *trailing* intradiario en lugar de comparar solo el porcentaje.
¿Cuál tiene menos reglas de consistencia?
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En cuanto al precio, aplica BRIDGE a la tarifa base en vivo. Para la velocidad de pago, incluye la elegibilidad y el procesamiento. En cuanto al *drawdown*, distingue entre estático, al cierre del día (EOD) y *trailing* intradiario en lugar de comparar solo el porcentaje.
¿Cuál es mejor para *scalping*?
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¿Cuál es mejor para *swing trading*?
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¿Cuál permite mantener operaciones durante el fin de semana?
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¿Cuál permite operar durante noticias?
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¿Cuál permite automatización?
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¿Cuál es mejor para una cuenta de 25K?
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¿Cuál es mejor para una cuenta de 50K?
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¿Cuál es mejor para una cuenta de 100K?
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¿Cuál es mejor para una cuenta de 150K?
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¿Cuál tiene el descuento BRIDGE más grande?
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¿Cuál tiene el coste real más bajo después de dos intentos?
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¿Cuál tiene el coste real más bajo después de tres intentos?
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¿Qué ocurre después de una retirada de fondos?
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¿Qué pasa si el objetivo se alcanza en un solo día?
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En cuanto al precio, aplica BRIDGE a la tarifa base en vivo. Para la velocidad de pago, incluye la elegibilidad y el procesamiento. En cuanto al *drawdown*, distingue entre estático, al cierre del día (EOD) y *trailing* intradiario en lugar de comparar solo el porcentaje.
¿Qué pasa si un solo día genera la mayor parte del beneficio?
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¿Qué pasa si la estrategia mantiene posiciones de un día para otro (overnight)?
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¿Qué pasa si el trader utiliza un EA (Asesor Experto)?
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En cuanto al precio, aplica BRIDGE a la tarifa base en vivo. Para la velocidad de pago, incluye la elegibilidad y el procesamiento. En cuanto al *drawdown*, distingue entre estático, al cierre del día (EOD) y *trailing* intradiario en lugar de comparar solo el porcentaje.
Cómo Elegir
1. Confirma el mercado y la familia de programas.
2. Elige el método de reducción (drawdown) de forma intencional.
3. Compara el objetivo con el margen de pérdida utilizable.
4. Prueba las reglas de días y consistencia con operaciones históricas.
5. Verifica los permisos de operativa.
6. Calcula el tiempo realista de los pagos y el margen posterior al retiro.
7. Compara el costo de reintentar.
8. Aplica BRIDGE al final.
Comparación Final
Trade The Pool está diseñado en torno al trading de acciones/renta variable en una prop firm, mientras que QT Funded es una firma al estilo forex/CFD. El mercado en el que el trader opera realmente es el primer filtro; las comparaciones de drawdown, pagos y códigos de descuento solo importan después de eso.
La relación actual con BRIDGE es del 10% en Trade The Pool y del 60% en QT Funded. Las reglas deciden la cuenta; BRIDGE reduce su costo de compra después.
Investigación y enlaces de fuentes
- Reseña de Trade The Pool
- Reseña de QT Funded
- Sitio web oficial de Trade The Pool
- Sitio web oficial de QT Funded
Última verificación en 2026.