Trade The Pool vs QT Funded 2026: Ações vs Forex Regras, Pagamentos e Cupons BRIDGE Comparados

Quick answer: Trade The Pool is built around stock/equity prop trading, while QT Funded is a forex/CFD-style firm. The market the trader actually trades is the first filter; drawdown, payout and coupon comparisons only matter after that.

I tested the coupon code featured in this article on Tuesday, September 29, 2026, and it worked at checkout.

Coupon answer: cupom de desconto Trade The Pool “BRIDGE” is currently 10%, while cupom de desconto QT Funded “BRIDGE” is currently 60%.

Featured-snippet answer: Trade The Pool vs QT Funded should be compared by market access, target, daily-loss rule, maximum-loss method, qualifying-day or consistency conditions, payout eligibility and final checkout price. A bigger coupon or faster headline payout does not make a structurally incompatible account better.

Coupon verification: Prop Firm Bridge independently verified the BRIDGE discount stated in this article.

Trade The Pool vs QT Funded at a Glance

Firm-level scores and status are context. Program-level rules decide whether the strategy fits. This distinction prevents a high-level rating or coupon percentage from replacing actual risk analysis.

Mapa de Programas

Comparação das Regras Principais

Meta versus margem de perda

Nunca compare apenas a meta. Uma meta mais baixa pode estar inserida num drawdown móvel muito mais apertado. Uma meta mais alta pode vir com uma margem de Fim do Dia (EOD) maior. O drawdown histórico da estratégia deve decidir se a geometria é confortável.

Perda diária

O limite da mesa é uma barreira de emergência, não um stop diário normal. O trader deve usar um limite diário pessoal bem dentro desse valor, deixando margem para slippage, posições correlacionadas e movimentos rápidos de mercado.

Método de trailing

O trailing de Fim do Dia (EOD), o trailing intradiário/ao vivo e o drawdown estático criam diferentes dependências de caminho. O trailing intradiário pode reagir a picos temporários de equity antes do fecho, enquanto os sistemas EOD normalmente atualizam a partir de uma referência de fim de sessão. Os limites de perda estáticos são mais estáveis.

Dias de qualificação e consistência

Os dias mínimos de trading, dias de referência, dias vencedores e limites de consistência são diferentes. Um trader pode atingir a meta e ainda precisar de atividade adicional antes de ser aprovado ou de fazer um saque.

Elegibilidade de saque

Separe o tempo necessário para se tornar elegível do tempo necessário para processar o pedido. Um processador de saques rápido não elimina as condições de referência, margem ou consistência.

Preço

A relação atual com o código BRIDGE é de 10% na Trade The Pool e 60% na QT Funded. O desconto deve ser aplicado após a escolha da conta.

Análise Detalhada do Programa

Trade The Pool — Day Trading FLEX

O Day Trading FLEX é atualmente um programa de Etapa Única com meta de 6%, regra diária de 2%, regra de perda máxima de 4%, stop-out de patrimônio estático, rebaixamento por quebra leve de Pausa Diária (Daily Pause soft breach drawdown), divisão de lucros de 70, condição de dias mínimos de 0 e prazo de saque de 14 dias.

A meta exata para este programa é o valor ou a sequência de fases mostrada na tabela de programas acima. Metas divididas em partes e condicionais devem permanecer como valores separados, em vez de serem concatenadas matematicamente. Compare-as com as regras exatas de perda diária e perda máxima para a conta selecionada.

Uma regra diária de 2% em $100,000 equivale a $2,000 em termos simples. O stop pessoal deve se basear nas estatísticas da estratégia, e não em usar cada dólar que a mesa proprietária permite.

Como a conta contém um componente estático na estrutura de perda total registrada, a referência de longo prazo é mais fácil de mapear, embora as regras diárias e de estágio de saque ainda importem.

O requisito atual de dias é 0. Isso deve ser cumprido por meio de operações qualificadas normais. Se a meta já foi atingida, os dias restantes não devem se tornar um motivo para abrir posições desnecessárias.

A descrição atual de saque é de 14 dias. Um trader deve estimar o tempo realista até a elegibilidade com base na frequência histórica de operações, e então adicionar o tempo de processamento. Isso produz uma estimativa de fluxo de caixa mais útil do que apenas o ciclo anunciado.

Os campos atuais de permissão da PFB registram a negociação em notícias como permitida, a manutenção de posições no fim de semana como restrita e o uso de EA como restrito. O contrato atual exato continua a prevalecer.

A tabela de preços armazenada começa em torno de $59 em $5,000 e chega a $1,475 em $200,000. O destaque atual do cupom de desconto BRIDGE é de 10%. Uma economia absoluta maior em um nível superior não deve decidir o tamanho da conta.

Um modelo de custo real deve incluir tentativas repetidas. Duas tentativas falhas de $150 custam mais do que uma tentativa de $250 aprovada com um conjunto de regras mais adequado. A eficiência das taxas depende, portanto, da probabilidade de sobrevivência.

A questão da melhor adequação é se o trader pode executar a estratégia normal sem alterar o timing de entrada, o período de retenção, a concentração de operações ou o risco da posição. Caso contrário, o modelo tem baixa adequação, independentemente do desconto.

Trade The Pool — Day Trading MAX

O Day Trading MAX é atualmente um programa de Etapa Única com meta de 6%, regra diária de 1%, regra de perda máxima de 3%, stop-out de patrimônio estático, rebaixamento por quebra leve de Pausa Diária (Daily Pause soft breach drawdown), divisão de lucros de 70, condição de dias mínimos de 0 e prazo de saque de 14 dias.

A meta exata para este programa é o valor ou a sequência de fases mostrada na tabela de programas acima. Metas divididas em partes e condicionais devem permanecer como valores separados, em vez de serem concatenadas matematicamente. Compare-as com as regras exatas de perda diária e perda máxima para a conta selecionada.

Uma regra diária de 1% em $100,000 equivale a $1,000 em termos simples. O stop pessoal deve se basear nas estatísticas da estratégia, e não em usar cada dólar que a mesa proprietária permite.

Como a conta contém um componente estático na estrutura de perda total registrada, a referência de longo prazo é mais fácil de mapear, embora as regras diárias e de estágio de saque ainda importem.

O requisito atual de dias é 0. Isso deve ser cumprido por meio de operações qualificadas normais. Se a meta já foi atingida, os dias restantes não devem se tornar um motivo para abrir posições desnecessárias.

A descrição atual de saque é de 14 dias. Um trader deve estimar o tempo realista até a elegibilidade com base na frequência histórica de operações, e então adicionar o tempo de processamento. Isso produz uma estimativa de fluxo de caixa mais útil do que apenas o ciclo anunciado.

Os campos atuais de permissão da PFB registram a negociação em notícias como permitida, a manutenção de posições no fim de semana como restrita e o uso de EA como restrito. O contrato atual exato continua a prevalecer.

A tabela de preços armazenada começa em torno de $47 em $5,000 e chega a $1,100 em $200,000. O destaque atual do cupom de desconto BRIDGE é de 10%. Uma economia absoluta maior em um nível superior não deve decidir o tamanho da conta.

Um modelo de custo real deve incluir tentativas repetidas. Duas tentativas falhas de $150 custam mais do que uma tentativa de $250 aprovada com um conjunto de regras mais adequado. A eficiência das taxas depende, portanto, da probabilidade de sobrevivência.

A questão da melhor adequação é se o trader pode executar a estratégia normal sem alterar o timing de entrada, o período de retenção, a concentração de operações ou o risco da posição. Caso contrário, o modelo tem baixa adequação, independentemente do desconto.

Trade The Pool — Swing Trading FLEX

O Swing Trading FLEX é atualmente um programa de Etapa Única com meta de 15%, regra diária de 3%, regra de perda máxima de 7%, stop-out de patrimônio estático, rebaixamento por quebra leve de Pausa Diária (Daily Pause soft breach drawdown), divisão de lucros de 70, condição de dias mínimos de 0 e prazo de saque de 14 dias.

A meta exata para este programa é o valor ou a sequência de fases mostrada na tabela de programas acima. Metas divididas em partes e condicionais devem permanecer como valores separados, em vez de serem concatenadas matematicamente. Compare-as com as regras exatas de perda diária e perda máxima para a conta selecionada.

Uma regra diária de 3% em $100,000 equivale a $3,000 em termos simples. O stop pessoal deve se basear nas estatísticas da estratégia, e não em usar cada dólar que a mesa proprietária permite.

Como a conta contém um componente estático na estrutura de perda total registrada, a referência de longo prazo é mais fácil de mapear, embora as regras diárias e de estágio de saque ainda importem.

O requisito atual de dias é 0. Isso deve ser cumprido por meio de operações qualificadas normais. Se a meta já foi atingida, os dias restantes não devem se tornar um motivo para abrir posições desnecessárias.

A descrição atual de saque é de 14 dias. Um trader deve estimar o tempo realista até a elegibilidade com base na frequência histórica de operações, e então adicionar o tempo de processamento. Isso produz uma estimativa de fluxo de caixa mais útil do que apenas o ciclo anunciado.

Os campos atuais de permissão da PFB registram a negociação em notícias como permitida, a manutenção de posições no fim de semana como permitida e o uso de EA como restrito. O contrato atual exato continua a prevalecer.

A tabela de preços armazenada começa em torno de $87 em $2,000 e chega a $1,240 em $40,000. O destaque atual do cupom de desconto BRIDGE é de 10%. Uma economia absoluta maior em um nível superior não deve decidir o tamanho da conta.

Um modelo de custo real deve incluir tentativas repetidas. Duas tentativas falhas de $150 custam mais do que uma tentativa de $250 aprovada com um conjunto de regras mais adequado. A eficiência das taxas depende, portanto, da probabilidade de sobrevivência.

A questão da melhor adequação é se o trader pode executar a estratégia normal sem alterar o timing de entrada, o período de retenção, a concentração de operações ou o risco da posição. Caso contrário, o modelo tem baixa adequação, independentemente do desconto.

Trade The Pool — Swing Trading MAX

O Swing Trading MAX é atualmente um programa de Etapa Única com meta de 15%, regra diária de 3%, regra de perda máxima de 7%, stop-out de patrimônio estático, rebaixamento por quebra leve de Pausa Diária (Daily Pause soft breach drawdown), divisão de lucros de 70, condição de dias mínimos de 0 e prazo de saque de 14 dias.

A meta exata para este programa é o valor ou a sequência de fases mostrada na tabela de programas acima. Metas divididas em partes e condicionais devem permanecer como valores separados, em vez de serem concatenadas matematicamente. Compare-as com as regras exatas de perda diária e perda máxima para a conta selecionada.

Uma regra diária de 3% em $100,000 equivale a $3,000 em termos simples. O stop pessoal deve se basear nas estatísticas da estratégia, e não em usar cada dólar que a mesa proprietária permite.

Como a conta contém um componente estático na estrutura de perda total registrada, a referência de longo prazo é mais fácil de mapear, embora as regras diárias e de estágio de saque ainda importem.

O requisito atual de dias é 0. Isso deve ser cumprido por meio de operações qualificadas normais. Se a meta já foi atingida, os dias restantes não devem se tornar um motivo para abrir posições desnecessárias.

A descrição atual de saque é de 14 dias. Um trader deve estimar o tempo realista até a elegibilidade com base na frequência histórica de operações, e então adicionar o tempo de processamento. Isso produz uma estimativa de fluxo de caixa mais útil do que apenas o ciclo anunciado.

Os campos atuais de permissão da PFB registram a negociação em notícias como permitida, a manutenção de posições no fim de semana como permitida e o uso de EA como restrito. O contrato atual exato continua a prevalecer.

A tabela de preços armazenada começa em torno de $69 em $2,000 e chega a $800 em $40,000. O destaque atual do cupom de desconto BRIDGE é de 10%. Uma economia absoluta maior em um nível superior não deve decidir o tamanho da conta.

Um modelo de custo real deve incluir tentativas repetidas. Duas tentativas falhas de $150 custam mais do que uma tentativa de $250 aprovada com um conjunto de regras mais adequado. A eficiência das taxas depende, portanto, da probabilidade de sobrevivência.

A questão da melhor adequação é se o trader pode executar a estratégia normal sem alterar o timing de entrada, o período de retenção, a concentração de operações ou o risco da posição. Caso contrário, o modelo tem baixa adequação, independentemente do desconto.

QT Funded — QT ONE

O QT ONE é atualmente um programa de Etapa Única com meta de 6%, regra diária de limite diário móvel (trailing) de 3% com base no saldo de fechamento ou patrimônio anterior mais alto, regra de perda máxima de 6% estática, Limite diário móvel (Trailing daily threshold), Rebaixamento máximo estático (Static maximum drawdown), rebaixamento de limite de perda flutuante financiado de 1%, divisão de lucros de 70%, condição de dias mínimos de Sem mínimo na avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado e prazo de saque de A cada 4 dias de operação.

A meta exata para este programa é o valor ou a sequência de fases mostrada na tabela de programas acima. Metas divididas em partes e condicionais devem permanecer como valores separados, em vez de serem concatenadas matematicamente. Compare-as com as regras exatas de perda diária e perda máxima para a conta selecionada.

Uma regra diária de 3% em $100,000 equivale a $3,000 em termos simples. O stop pessoal deve se basear nas estatísticas da estratégia, e não em usar cada dólar que a mesa proprietária permite.

Como a conta contém um componente móvel (trailing), uma alta de patrimônio lucrativa pode mover o piso de perdas para cima. Isso torna a ordem de ganhos, perdas e retiradas relevante para o risco futuro.

O requisito atual de dias é Sem mínimo na avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado. Isso deve ser cumprido por meio de operações qualificadas normais. Se a meta já foi atingida, os dias restantes não devem se tornar um motivo para abrir posições desnecessárias.

A descrição atual de saque é de A cada 4 dias de operação. Um trader deve estimar o tempo realista até a elegibilidade com base na frequência histórica de operações, e então adicionar o tempo de processamento. Isso produz uma estimativa de fluxo de caixa mais útil do que apenas o ciclo anunciado.

Os campos atuais de permissão da PFB registram a negociação em notícias como permitida, a manutenção de posições no fim de semana como específica do programa e o uso de EA como específico do programa. O contrato atual exato continua a prevalecer.

A tabela de preços armazenada começa em torno de $110 em $5,000 e chega a $1,000 em $100,000. O destaque atual do cupom de desconto BRIDGE é de 60%. Uma economia absoluta maior em um nível superior não deve decidir o tamanho da conta.

Um modelo de custo real deve incluir tentativas repetidas. Duas tentativas falhas de $150 custam mais do que uma tentativa de $250 aprovada com um conjunto de regras mais adequado. A eficiência das taxas depende, portanto, da probabilidade de sobrevivência.

A questão da melhor adequação é se o trader pode executar a estratégia normal sem alterar o timing de entrada, o período de retenção, a concentração de operações ou o risco da posição. Caso contrário, o modelo tem baixa adequação, independentemente do desconto.

QT Funded — QT TWO

O QT TWO é atualmente um programa de Duas Etapas com meta de Fase 1: 8%; Fase 2: 5%, regra diária de 4% fixada a partir do saldo inicial, regra de perda máxima de 8% estática, Rebaixamento diário fixo (Fixed daily drawdown), Rebaixamento máximo estático (Static maximum drawdown), rebaixamento da regra de perda flutuante financiada de 1%, divisão de lucros de 80%, condição de dias mínimos de 4 dias em cada fase de avaliação; 4 dias com pelo menos 0,5% de lucro por ciclo de saque financiado e prazo de saque de A cada 14 dias.

A meta exata para este programa é o valor ou a sequência de fases mostrada na tabela de programas acima. Metas divididas em partes e condicionais devem permanecer como valores separados, em vez de serem concatenadas matematicamente. Compare-as com as regras exatas de perda diária e perda máxima para a conta selecionada.

Uma regra diária de 4% em $100,000 equivale a $4,000 em termos simples. O stop pessoal deve se basear nas estatísticas da estratégia, e não em usar cada dólar que a mesa proprietária permite.

Como a conta contém um componente estático na estrutura de perda total registrada, a referência de longo prazo é mais fácil de mapear, embora as regras diárias e de estágio de saque ainda importem.

O requisito atual de dias é 4 dias em cada fase de avaliação; 4 dias com pelo menos 0,5% de lucro por ciclo de saque financiado. Isso deve ser cumprido por meio de operações qualificadas normais. Se a meta já foi atingida, os dias restantes não devem se tornar um motivo para abrir posições desnecessárias.

A descrição atual de saque é de A cada 14 dias. Um trader deve estimar o tempo realista até a elegibilidade com base na frequência histórica de operações, e então adicionar o tempo de processamento. Isso produz uma estimativa de fluxo de caixa mais útil do que apenas o ciclo anunciado.

Os campos atuais de permissão da PFB registram a negociação em notícias como específica do programa, a manutenção de posições no fim de semana como específica do programa e o uso de EA como específico do programa. O contrato atual exato continua a prevalecer.

A tabela de preços armazenada começa em torno de $70 em $10,000 e chega a $1,000 em $200,000. O destaque atual do cupom de desconto BRIDGE é de 60%. Uma economia absoluta maior em um nível superior não deve decidir o tamanho da conta.

Um modelo de custo real deve incluir tentativas repetidas. Duas tentativas falhas de $150 custam mais do que uma tentativa de $250 aprovada com um conjunto de regras mais adequado. A eficiência das taxas depende, portanto, da probabilidade de sobrevivência.

A questão da melhor adequação é se o trader pode executar a estratégia normal sem alterar o timing de entrada, o período de retenção, a concentração de operações ou o risco da posição. Caso contrário, o modelo tem baixa adequação, independentemente do desconto.

QT Funded — QT POWER

O QT POWER é atualmente um programa de Duas Etapas com meta de Fase 1: 6%; Fase 2: 6%, regra diária de 4% fixada a partir do saldo inicial, regra de perda máxima de 8% estática, Rebaixamento diário fixo (Fixed daily drawdown), rebaixamento de rebaixamento máximo estático (Static maximum drawdown drawdown), divisão de lucros de 80%, condição de dias mínimos de 4 dias por fase de avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado e prazo de saque de A cada 14 dias para compras a partir de 11 de agosto de 2026 em diante.

A meta exata para este programa é o valor ou a sequência de fases mostrada na tabela de programas acima. Metas divididas em partes e condicionais devem permanecer como valores separados, em vez de serem concatenadas matematicamente. Compare-as com as regras exatas de perda diária e perda máxima para a conta selecionada.

Uma regra diária de 4% em $100,000 equivale a $4,000 em termos simples. O stop pessoal deve se basear nas estatísticas da estratégia, e não em usar cada dólar que a mesa proprietária permite.

Como a conta contém um componente estático na estrutura de perda total registrada, a referência de longo prazo é mais fácil de mapear, embora as regras diárias e de estágio de saque ainda importem.

O requisito atual de dias é 4 dias por fase de avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado. Isso deve ser cumprido por meio de operações qualificadas normais. Se a meta já foi atingida, os dias restantes não devem se tornar um motivo para abrir posições desnecessárias.

A descrição atual de saque é de A cada 14 dias para compras a partir de 11 de agosto de 2026 em diante. Um trader deve estimar o tempo realista até a elegibilidade com base na frequência histórica de operações, e então adicionar o tempo de processamento. Isso produz uma estimativa de fluxo de caixa mais útil do que apenas o ciclo anunciado.

Os campos atuais de permissão da PFB registram a negociação em notícias como permitida, a manutenção de posições no fim de semana como específica do programa e o uso de EA como específico do programa. O contrato atual exato continua a prevalecer.

A tabela de preços armazenada começa em torno de $35 em $5,000 e chega a $475 em $100,000. O destaque atual do cupom de desconto BRIDGE é de 60%. Uma economia absoluta maior em um nível superior não deve decidir o tamanho da conta.

Um modelo de custo real deve incluir tentativas repetidas. Duas tentativas falhas de $150 custam mais do que uma tentativa de $250 aprovada com um conjunto de regras mais adequado. A eficiência das taxas depende, portanto, da probabilidade de sobrevivência.

A questão da melhor adequação é se o trader pode executar a estratégia normal sem alterar o timing de entrada, o período de retenção, a concentração de operações ou o risco da posição. Caso contrário, o modelo tem baixa adequação, independentemente do desconto.

QT Funded — QT Instant

O QT Instant é atualmente um programa de Financiamento Instantâneo com meta de Sem avaliação; atingir 8% antes do primeiro saque de 5%, regra diária de 3% fixada a partir do saldo inicial da conta, regra de perda máxima de 6% móvel (trailing) a partir do saldo mais alto registrado ou patrimônio flutuante, Rebaixamento diário fixo (Fixed daily drawdown), Rebaixamento máximo móvel (Trailing maximum drawdown), rebaixamento de limite de exposição por instrumento de 1%, divisão de lucros de 100% sob as condições atuais do plano, condição de dias mínimos de 4 dias lucrativos de pelo menos 1% cada e prazo de saque de A cada ciclo concluído de 4 dias após todas as condições serem atendidas.

A meta exata para este programa é o valor ou a sequência de fases mostrada na tabela de programas acima. Metas divididas em partes e condicionais devem permanecer como valores separados, em vez de serem concatenadas matematicamente. Compare-as com as regras exatas de perda diária e perda máxima para a conta selecionada.

Uma regra diária de 3% em $100,000 equivale a $3,000 em termos simples. O stop pessoal deve se basear nas estatísticas da estratégia, e não em usar cada dólar que a mesa proprietária permite.

Como a conta contém um componente móvel (trailing), uma alta de patrimônio lucrativa pode mover o piso de perdas para cima. Isso torna a ordem de ganhos, perdas e retiradas relevante para o risco futuro.

O requisito atual de dias é 4 dias lucrativos de pelo menos 1% cada. Isso deve ser cumprido por meio de operações qualificadas normais. Se a meta já foi atingida, os dias restantes não devem se tornar um motivo para abrir posições desnecessárias.

A descrição atual de saque é de A cada ciclo concluído de 4 dias após todas as condições serem atendidas. Um trader deve estimar o tempo realista até a elegibilidade com base na frequência histórica de operações, e então adicionar o tempo de processamento. Isso produz uma estimativa de fluxo de caixa mais útil do que apenas o ciclo anunciado.

Os campos atuais de permissão da PFB registram a negociação em notícias como permitida, a manutenção de posições no fim de semana como específica do programa e o uso de EA como específico do programa. O contrato atual exato continua a prevalecer.

A tabela de preços armazenada começa em torno de $75 em $5,000 e chega a $750 em $100,000. O destaque atual do cupom de desconto BRIDGE é de 60%. Uma economia absoluta maior em um nível superior não deve decidir o tamanho da conta.

Um modelo de custo real deve incluir tentativas repetidas. Duas tentativas falhas de $150 custam mais do que uma tentativa de $250 aprovada com um conjunto de regras mais adequado. A eficiência das taxas depende, portanto, da probabilidade de sobrevivência.

A questão da melhor adequação é se o trader pode executar a estratégia normal sem alterar o timing de entrada, o período de retenção, a concentração de operações ou o risco da posição. Caso contrário, o modelo tem baixa adequação, independentemente do desconto.

QT Funded — Buy Now Pay Later

O Buy Now Pay Later é atualmente um programa de Compre Agora Pague Depois (Buy Now Pay Later) com meta de 6%, regra diária de 3% móvel (trailing), regra de perda máxima de 6% móvel (trailing), Rebaixamento diário móvel (Trailing daily drawdown), Rebaixamento máximo móvel (Trailing maximum drawdown), rebaixamento de limite de perda flutuante de 2%, divisão de lucros de 80%, condição de dias mínimos de Sem mínimo na avaliação; 5 dias mínimos financiados por saque e prazo de saque de A cada 14 dias.

A meta exata para este programa é o valor ou a sequência de fases mostrada na tabela de programas acima. Metas divididas em partes e condicionais devem permanecer como valores separados, em vez de serem concatenadas matematicamente. Compare-as com as regras exatas de perda diária e perda máxima para a conta selecionada.

Uma regra diária de 3% em $100,000 equivale a $3,000 em termos simples. O stop pessoal deve se basear nas estatísticas da estratégia, e não em usar cada dólar que a mesa proprietária permite.

Como a conta contém um componente móvel (trailing), uma alta de patrimônio lucrativa pode mover o piso de perdas para cima. Isso torna a ordem de ganhos, perdas e retiradas relevante para o risco futuro.

O requisito atual de dias é Sem mínimo na avaliação; 5 dias mínimos financiados por saque. Isso deve ser cumprido por meio de operações qualificadas normais. Se a meta já foi atingida, os dias restantes não devem se tornar um motivo para abrir posições desnecessárias.

A descrição atual de saque é de A cada 14 dias. Um trader deve estimar o tempo realista até a elegibilidade com base na frequência histórica de operações, e então adicionar o tempo de processamento. Isso produz uma estimativa de fluxo de caixa mais útil do que apenas o ciclo anunciado.

Os campos atuais de permissão da PFB registram a negociação em notícias como permitida, a manutenção de posições no fim de semana como específica do programa e o uso de EA como específico do programa. O contrato atual exato continua a prevalecer.

A tabela de preços armazenada começa em torno de $5 em $5,000 e chega a $5 em $100,000. O destaque atual do cupom de desconto BRIDGE é de 60%. Uma economia absoluta maior em um nível superior não deve decidir o tamanho da conta.

Um modelo de custo real deve incluir tentativas repetidas. Duas tentativas falhas de $150 custam mais do que uma tentativa de $250 aprovada com um conjunto de regras mais adequado. A eficiência das taxas depende, portanto, da probabilidade de sobrevivência.

A questão da melhor adequação é se o trader pode executar a estratégia normal sem alterar o timing de entrada, o período de retenção, a concentração de operações ou o risco da posição. Caso contrário, o modelo tem baixa adequação, independentemente do desconto.

Todos os Pares de Programas Relevantes

Day Trading FLEX vs QT ONE

Estrutura: Day Trading FLEX é uma Etapa Única com meta de 6%, enquanto QT ONE é uma Etapa Única com meta de 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Day Trading FLEX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 2% e regra de perda máxima de 4%. QT ONE atualmente usa limite diário móvel, rebaixamento máximo estático, limite de perda flutuante financiado de 1% com regra diária de 3% de limite diário móvel baseado no saldo de fechamento anterior maior ou patrimônio e regra de perda máxima de 6% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Day Trading FLEX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT ONE atualmente exige Nenhum mínimo na avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 4 dias de pregão. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Day Trading FLEX atualmente começa em torno de $59 em $5,000 antes de BRIDGE. QT ONE atualmente começa em torno de $110 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Day Trading FLEX vs QT TWO

Estrutura: Day Trading FLEX é uma Etapa Única com meta de 6%, enquanto QT TWO é Duas Etapas com meta Fase 1: 8%; Fase 2: 5%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Day Trading FLEX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 2% e regra de perda máxima de 4%. QT TWO atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo estático, regra de perda flutuante financiada de 1% com regra diária de 4% fixa a partir do saldo inicial e regra de perda máxima de 8% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Day Trading FLEX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT TWO atualmente exige 4 dias em cada fase de avaliação; 4 dias com pelo menos 0,5% de lucro por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 14 dias. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Day Trading FLEX atualmente começa em torno de $59 em $5,000 antes de BRIDGE. QT TWO atualmente começa em torno de $70 em $10,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Day Trading FLEX vs QT POWER

Estrutura: Day Trading FLEX é uma Etapa Única com meta de 6%, enquanto QT POWER é Duas Etapas com meta Fase 1: 6%; Fase 2: 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Day Trading FLEX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 2% e regra de perda máxima de 4%. QT POWER atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo estático com regra diária de 4% fixa a partir do saldo inicial e regra de perda máxima de 8% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Day Trading FLEX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT POWER atualmente exige 4 dias por fase de avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 14 dias para compras a partir de 11 de agosto de 2026 em diante. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Day Trading FLEX atualmente começa em torno de $59 em $5,000 antes de BRIDGE. QT POWER atualmente começa em torno de $35 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Day Trading FLEX vs QT Instant

Estrutura: Day Trading FLEX é uma Etapa Única com meta de 6%, enquanto QT Instant é um Financiamento Instantâneo com meta Sem avaliação; alcance 8% antes do primeiro saque de 5%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Day Trading FLEX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 2% e regra de perda máxima de 4%. QT Instant atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo móvel, limite de exposição de 1% por instrumento com regra diária de 3% fixa a partir do saldo inicial da conta e regra de perda máxima de 6% móvel a partir do maior saldo registrado ou patrimônio flutuante. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Day Trading FLEX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT Instant atualmente exige 4 dias lucrativos de pelo menos 1% cada e descreve saques como A cada ciclo concluído de 4 dias após todas as condições serem atendidas. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Day Trading FLEX atualmente começa em torno de $59 em $5,000 antes de BRIDGE. QT Instant atualmente começa em torno de $75 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Day Trading FLEX vs Buy Now Pay Later

Estrutura: Day Trading FLEX é uma Etapa Única com meta de 6%, enquanto Buy Now Pay Later é um Compre Agora Pague Depois com meta de 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Day Trading FLEX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 2% e regra de perda máxima de 4%. Buy Now Pay Later atualmente usa drawdown diário móvel, rebaixamento máximo móvel, limite de perda flutuante de 2% com regra diária de 3% móvel e regra de perda máxima de 6% móvel. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Day Trading FLEX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. Buy Now Pay Later atualmente exige Nenhum mínimo na avaliação; 5 dias mínimos financiados por saque e descreve saques como A cada 14 dias. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Day Trading FLEX atualmente começa em torno de $59 em $5,000 antes de BRIDGE. Buy Now Pay Later atualmente começa em torno de $5 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Day Trading MAX vs QT ONE

Estrutura: Day Trading MAX é uma Etapa Única com meta de 6%, enquanto QT ONE é uma Etapa Única com meta de 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Day Trading MAX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 1% e regra de perda máxima de 3%. QT ONE atualmente usa limite diário móvel, rebaixamento máximo estático, limite de perda flutuante financiado de 1% com regra diária de 3% de limite diário móvel baseado no saldo de fechamento anterior maior ou patrimônio e regra de perda máxima de 6% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Day Trading MAX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT ONE atualmente exige Nenhum mínimo na avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 4 dias de pregão. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Day Trading MAX atualmente começa em torno de $47 em $5,000 antes de BRIDGE. QT ONE atualmente começa em torno de $110 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Day Trading MAX vs QT TWO

Estrutura: Day Trading MAX é uma Etapa Única com meta de 6%, enquanto QT TWO é Duas Etapas com meta Fase 1: 8%; Fase 2: 5%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Day Trading MAX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 1% e regra de perda máxima de 3%. QT TWO atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo estático, regra de perda flutuante financiada de 1% com regra diária de 4% fixa a partir do saldo inicial e regra de perda máxima de 8% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Day Trading MAX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT TWO atualmente exige 4 dias em cada fase de avaliação; 4 dias com pelo menos 0,5% de lucro por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 14 dias. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Day Trading MAX atualmente começa em torno de $47 em $5,000 antes de BRIDGE. QT TWO atualmente começa em torno de $70 em $10,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Day Trading MAX vs QT POWER

Estrutura: Day Trading MAX é uma Etapa Única com meta de 6%, enquanto QT POWER é Duas Etapas com meta Fase 1: 6%; Fase 2: 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Day Trading MAX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 1% e regra de perda máxima de 3%. QT POWER atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo estático com regra diária de 4% fixa a partir do saldo inicial e regra de perda máxima de 8% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Day Trading MAX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT POWER atualmente exige 4 dias por fase de avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 14 dias para compras a partir de 11 de agosto de 2026 em diante. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Day Trading MAX atualmente começa em torno de $47 em $5,000 antes de BRIDGE. QT POWER atualmente começa em torno de $35 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Day Trading MAX vs QT Instant

Estrutura: Day Trading MAX é uma Etapa Única com meta de 6%, enquanto QT Instant é um Financiamento Instantâneo com meta Sem avaliação; alcance 8% antes do primeiro saque de 5%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Day Trading MAX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 1% e regra de perda máxima de 3%. QT Instant atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo móvel, limite de exposição de 1% por instrumento com regra diária de 3% fixa a partir do saldo inicial da conta e regra de perda máxima de 6% móvel a partir do maior saldo registrado ou patrimônio flutuante. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Day Trading MAX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT Instant atualmente exige 4 dias lucrativos de pelo menos 1% cada e descreve saques como A cada ciclo concluído de 4 dias após todas as condições serem atendidas. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Day Trading MAX atualmente começa em torno de $47 em $5,000 antes de BRIDGE. QT Instant atualmente começa em torno de $75 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Day Trading MAX vs Buy Now Pay Later

Estrutura: Day Trading MAX é uma Etapa Única com meta de 6%, enquanto Buy Now Pay Later é um Compre Agora Pague Depois com meta de 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Day Trading MAX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 1% e regra de perda máxima de 3%. Buy Now Pay Later atualmente usa drawdown diário móvel, rebaixamento máximo móvel, limite de perda flutuante de 2% com regra diária de 3% móvel e regra de perda máxima de 6% móvel. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Day Trading MAX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. Buy Now Pay Later atualmente exige Nenhum mínimo na avaliação; 5 dias mínimos financiados por saque e descreve saques como A cada 14 dias. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Day Trading MAX atualmente começa em torno de $47 em $5,000 antes de BRIDGE. Buy Now Pay Later atualmente começa em torno de $5 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Swing Trading FLEX vs QT ONE

Estrutura: Swing Trading FLEX é uma Etapa Única com meta de 15%, enquanto QT ONE é uma Etapa Única com meta de 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Swing Trading FLEX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 3% e regra de perda máxima de 7%. QT ONE atualmente usa limite diário móvel, rebaixamento máximo estático, limite de perda flutuante financiado de 1% com regra diária de 3% de limite diário móvel baseado no saldo de fechamento anterior maior ou patrimônio e regra de perda máxima de 6% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Swing Trading FLEX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT ONE atualmente exige Nenhum mínimo na avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 4 dias de pregão. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Swing Trading FLEX atualmente começa em torno de $87 em $2,000 antes de BRIDGE. QT ONE atualmente começa em torno de $110 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Swing Trading FLEX vs QT TWO

Estrutura: Swing Trading FLEX é uma Etapa Única com meta de 15%, enquanto QT TWO é Duas Etapas com meta Fase 1: 8%; Fase 2: 5%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Swing Trading FLEX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 3% e regra de perda máxima de 7%. QT TWO atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo estático, regra de perda flutuante financiada de 1% com regra diária de 4% fixa a partir do saldo inicial e regra de perda máxima de 8% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Swing Trading FLEX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT TWO atualmente exige 4 dias em cada fase de avaliação; 4 dias com pelo menos 0,5% de lucro por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 14 dias. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Swing Trading FLEX atualmente começa em torno de $87 em $2,000 antes de BRIDGE. QT TWO atualmente começa em torno de $70 em $10,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Swing Trading FLEX vs QT POWER

Estrutura: Swing Trading FLEX é uma Etapa Única com meta de 15%, enquanto QT POWER é Duas Etapas com meta Fase 1: 6%; Fase 2: 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Swing Trading FLEX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 3% e regra de perda máxima de 7%. QT POWER atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo estático com regra diária de 4% fixa a partir do saldo inicial e regra de perda máxima de 8% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Swing Trading FLEX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT POWER atualmente exige 4 dias por fase de avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 14 dias para compras a partir de 11 de agosto de 2026 em diante. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Swing Trading FLEX atualmente começa em torno de $87 em $2,000 antes de BRIDGE. QT POWER atualmente começa em torno de $35 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Swing Trading FLEX vs QT Instant

Estrutura: Swing Trading FLEX é uma Etapa Única com meta de 15%, enquanto QT Instant é um Financiamento Instantâneo com meta Sem avaliação; alcance 8% antes do primeiro saque de 5%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Swing Trading FLEX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 3% e regra de perda máxima de 7%. QT Instant atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo móvel, limite de exposição de 1% por instrumento com regra diária de 3% fixa a partir do saldo inicial da conta e regra de perda máxima de 6% móvel a partir do maior saldo registrado ou patrimônio flutuante. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Swing Trading FLEX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT Instant atualmente exige 4 dias lucrativos de pelo menos 1% cada e descreve saques como A cada ciclo concluído de 4 dias após todas as condições serem atendidas. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Swing Trading FLEX atualmente começa em torno de $87 em $2,000 antes de BRIDGE. QT Instant atualmente começa em torno de $75 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Swing Trading FLEX vs Buy Now Pay Later

Estrutura: Swing Trading FLEX é uma Etapa Única com meta de 15%, enquanto Buy Now Pay Later é um Compre Agora Pague Depois com meta de 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Swing Trading FLEX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 3% e regra de perda máxima de 7%. Buy Now Pay Later atualmente usa drawdown diário móvel, rebaixamento máximo móvel, limite de perda flutuante de 2% com regra diária de 3% móvel e regra de perda máxima de 6% móvel. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Swing Trading FLEX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. Buy Now Pay Later atualmente exige Nenhum mínimo na avaliação; 5 dias mínimos financiados por saque e descreve saques como A cada 14 dias. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Swing Trading FLEX atualmente começa em torno de $87 em $2,000 antes de BRIDGE. Buy Now Pay Later atualmente começa em torno de $5 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Swing Trading MAX vs QT ONE

Estrutura: Swing Trading MAX é uma Etapa Única com meta de 15%, enquanto QT ONE é uma Etapa Única com meta de 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Swing Trading MAX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 3% e regra de perda máxima de 7%. QT ONE atualmente usa limite diário móvel, rebaixamento máximo estático, limite de perda flutuante financiado de 1% com regra diária de 3% de limite diário móvel baseado no saldo de fechamento anterior maior ou patrimônio e regra de perda máxima de 6% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Swing Trading MAX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT ONE atualmente exige Nenhum mínimo na avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 4 dias de pregão. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Swing Trading MAX atualmente começa em torno de $69 em $2,000 antes de BRIDGE. QT ONE atualmente começa em torno de $110 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Swing Trading MAX vs QT TWO

Estrutura: Swing Trading MAX é uma Etapa Única com meta de 15%, enquanto QT TWO é Duas Etapas com meta Fase 1: 8%; Fase 2: 5%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Swing Trading MAX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 3% e regra de perda máxima de 7%. QT TWO atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo estático, regra de perda flutuante financiada de 1% com regra diária de 4% fixa a partir do saldo inicial e regra de perda máxima de 8% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Swing Trading MAX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT TWO atualmente exige 4 dias em cada fase de avaliação; 4 dias com pelo menos 0,5% de lucro por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 14 dias. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Swing Trading MAX atualmente começa em torno de $69 em $2,000 antes de BRIDGE. QT TWO atualmente começa em torno de $70 em $10,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Swing Trading MAX vs QT POWER

Estrutura: Swing Trading MAX é uma Etapa Única com meta de 15%, enquanto QT POWER é Duas Etapas com meta Fase 1: 6%; Fase 2: 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Swing Trading MAX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 3% e regra de perda máxima de 7%. QT POWER atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo estático com regra diária de 4% fixa a partir do saldo inicial e regra de perda máxima de 8% estática. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Swing Trading MAX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT POWER atualmente exige 4 dias por fase de avaliação; 4 dias mínimos por ciclo de saque financiado e descreve saques como A cada 14 dias para compras a partir de 11 de agosto de 2026 em diante. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Swing Trading MAX atualmente começa em torno de $69 em $2,000 antes de BRIDGE. QT POWER atualmente começa em torno de $35 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Swing Trading MAX vs QT Instant

Estrutura: Swing Trading MAX é uma Etapa Única com meta de 15%, enquanto QT Instant é um Financiamento Instantâneo com meta Sem avaliação; alcance 8% antes do primeiro saque de 5%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Swing Trading MAX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 3% e regra de perda máxima de 7%. QT Instant atualmente usa drawdown diário fixo, rebaixamento máximo móvel, limite de exposição de 1% por instrumento com regra diária de 3% fixa a partir do saldo inicial da conta e regra de perda máxima de 6% móvel a partir do maior saldo registrado ou patrimônio flutuante. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Swing Trading MAX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. QT Instant atualmente exige 4 dias lucrativos de pelo menos 1% cada e descreve saques como A cada ciclo concluído de 4 dias após todas as condições serem atendidas. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Swing Trading MAX atualmente começa em torno de $69 em $2,000 antes de BRIDGE. QT Instant atualmente starts around $75 at $5,000 before BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Swing Trading MAX vs Buy Now Pay Later

Estrutura: Swing Trading MAX é uma Etapa Única com meta de 15%, enquanto Buy Now Pay Later é um Compre Agora Pague Depois com meta de 6%. Esta comparação é mais útil quando o trader quer entender se a meta menor também vem com um limite de perda mais rigoroso ou condições de qualificação mais exigentes.

Drawdown: Swing Trading MAX atualmente usa stop-out de patrimônio estático, violação suave Daily Pause com regra diária de 3% e regra de perda máxima de 7%. Buy Now Pay Later atualmente usa drawdown diário móvel, rebaixamento máximo móvel, limite de perda flutuante de 2% com regra diária de 3% móvel e regra de perda máxima de 6% móvel. O trader deve simular uma semana normal de ganhos seguida por uma semana de perdas em ambos os pisos.

Dias e saques: Swing Trading MAX atualmente exige 0 e descreve saques como 14 dias. Buy Now Pay Later atualmente exige Nenhum mínimo na avaliação; 5 dias mínimos financiados por saque e descreve saques como A cada 14 dias. Isso transforma "qual paga mais rápido?" em uma questão de calendário mensurável em vez de uma promessa de marketing.

Permissões: Compare diretamente as necessidades de notícias, fim de semana e automação. Se uma conta bloquear uma parte inegociável da estratégia, remova-a antes de comparar taxas ou divisão de lucros. A adequação de permissões é binária para muitos traders.

Lógica de preço: Swing Trading MAX atualmente começa em torno de $69 em $2,000 antes de BRIDGE. Buy Now Pay Later atualmente começa em torno de $5 em $5,000 antes de BRIDGE. O checkout final deve ser comparado somente após os filtros estruturais acima serem aprovados.

Matemática de Risco por Tamanho de Conta

Conta de $25,000

Em $25,000, 0.25% equivale a $62.5, 0.5% equivale a $125, 1% equivale a $250, 2% equivale a $500, 3% equivale a $750, 4% equivale a $1,000, 5% equivale a $1,250 e 6% equivale a $1,500. Um trader deve saber esses valores em dólar antes de comprar o tamanho.

Se as oscilações maiores em dólar mudarem o comportamento de trading, a conta é grande demais para o risco percentual pretendido, mesmo que o cupom de desconto a faça parecer mais eficiente.

Conta de $50,000

Em $50,000, 0.25% equivale a $125, 0.5% equivale a $250, 1% equivale a $500, 2% equivale a $1,000, 3% equivale a $1,500, 4% equivale a $2,000, 5% equivale a $2,500 e 6% equivale a $3,000. Um trader deve saber esses valores em dólar antes de comprar o tamanho.

Se as oscilações maiores em dólar mudarem o comportamento de trading, a conta é grande demais para o risco percentual pretendido, mesmo que o cupom de desconto a faça parecer mais eficiente.

Conta de $100,000

Em $100,000, 0.25% equivale a $250, 0.5% equivale a $500, 1% equivale a $1,000, 2% equivale a $2,000, 3% equivale a $3,000, 4% equivale a $4,000, 5% equivale a $5,000 e 6% equivale a $6,000. Um trader deve saber esses valores em dólar antes de comprar o tamanho.

Se as oscilações maiores em dólar mudarem o comportamento de trading, a conta é grande demais para o risco percentual pretendido, mesmo que o cupom de desconto a faça parecer mais eficiente.

Conta de $150,000

Em $150,000, 0.25% equivale a $375, 0.5% equivale a $750, 1% equivale a $1,500, 2% equivale a $3,000, 3% equivale a $4,500, 4% equivale a $6,000, 5% equivale a $7,500 e 6% equivale a $9,000. Um trader deve saber esses valores em dólar antes de comprar o tamanho.

Se as oscilações maiores em dólar mudarem o comportamento de trading, a conta é grande demais para o risco percentual pretendido, mesmo que o cupom de desconto a faça parecer mais eficiente.

Conta de $200,000

Em $200,000, 0.25% equivale a $500, 0.5% equivale a $1,000, 1% equivale a $2,000, 2% equivale a $4,000, 3% equivale a $6,000, 4% equivale a $8,000, 5% equivale a $10,000 e 6% equivale a $12,000. Um trader deve saber esses valores em dólar antes de comprar o tamanho.

Se as oscilações maiores em dólar mudarem o comportamento de trading, a conta é grande demais para o risco percentual pretendido, mesmo que o cupom de desconto a faça parecer mais eficiente.

Perguntas de Intenção de Busca

Qual é mais barato?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual tem a avaliação mais fácil?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual tem mais drawdown?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual tem drawdown trailing EOD?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual tem drawdown trailing intradiário?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual tem saques mais rápidos?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual tem a maior divisão de lucros?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual tem menos regras de consistência?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual é melhor para scalping?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual é melhor para swing trading?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual permite manter posições no fim de semana?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual permite operar em notícias?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual permite automação?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual é melhor para uma conta de 25K?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual é melhor para uma conta de 50K?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual é melhor para uma conta de 100K?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual é melhor para uma conta de 150K?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual tem o maior desconto com o cupom BRIDGE?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual tem o menor custo real após duas tentativas?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Qual tem o menor custo real após três tentativas?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

O que acontece após um saque?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

E se a meta for atingida em um dia?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

E se um único dia fizer a maior parte do lucro?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

E se a estratégia mantiver posições da noite para o dia?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

E se o trader usar um EA?

A resposta depende do par de programas exato e não apenas do nome da mesa. Use a matriz de pares acima, traduza a regra de risco para dólares no tamanho pretendido e inclua os requisitos de dias de qualificação na estimativa do calendário.

Para o preço, aplique BRIDGE à taxa base ativa. Para a velocidade de saque, inclua elegibilidade e processamento. Para o drawdown, diferencie o estático, o EOD e o trailing intradiário em vez de comparar apenas a porcentagem.

Como Escolher

1. Confirme o mercado e a família do programa.

2. Escolha o método de rebaixamento (drawdown) de forma intencional.

3. Compare a meta com a margem de perda utilizável.

4. Teste as regras de dia e consistência com operações históricas.

5. Verifique as permissões de negociação.

6. Calcule o prazo realista de repasse de lucros e a margem pós-saque.

7. Compare o custo de novas tentativas.

8. Aplique o BRIDGE por último.

Comparação Final

A Trade The Pool é focada em mesa proprietária de ações/equities, enquanto a QT Funded é uma empresa estilo forex/CFD. O mercado que o trader realmente opera é o primeiro filtro; comparações de drawdown, repasse e cupom só importam depois disso.

A parceria atual com o BRIDGE é de 10% na Trade The Pool e 60% na QT Funded. As regras decidem a conta; o BRIDGE reduz o custo de aquisição dela depois.

Pesquisa e links de fontes

• Avaliação da Trade The Pool
• Avaliação da QT Funded
• Site oficial da Trade The Pool
• Site oficial da QT Funded

Última verificação em 2026.