Réponse rapide : Trade The Pool est axé sur le prop trading d'actions, tandis que QT Funded est une prop firm de type forex/CFD. Le marché que le trader négocie réellement constitue le premier filtre ; les comparaisons de drawdown, de reversements et de codes promo n'ont d'importance qu'après cela.
J'ai testé le code promo présenté dans cet article le mardi 29 septembre 2026, et il a fonctionné lors du paiement.
Réponse code promo : Le code promo Trade The Pool “BRIDGE” offre actuellement 10%, tandis que le code promo QT Funded “BRIDGE” offre actuellement 60%.
Réponse en extrait optimisé : La comparaison entre Trade The Pool et QT Funded doit se faire selon l'accès au marché, l'objectif, la règle de perte journalière, la méthode de perte maximale, les conditions de jours de qualification ou de régularité, l'éligibilité aux reversements et le prix final au moment du paiement. Un coupon plus important ou un reversement affiché comme plus rapide ne rend pas un compte structurellement incompatible meilleur.
Vérification du code promo : Prop Firm Bridge a vérifié indépendamment la réduction BRIDGE indiquée dans cet article.
Trade The Pool vs QT Funded en un clin d'œil
| Critère | Trade The Pool | QT Funded |
|---|---|---|
| Score PFB | 81/100 | 84/100 |
| Statut PFB | PFB Verified | PFB Verified |
| BRIDGE | 10% | 60% |
| Programmes | Day Trading FLEX, Day Trading MAX, Swing Trading FLEX, Swing Trading MAX | QT ONE, QT TWO, QT POWER, QT Instant, Buy Now Pay Later |
Les scores et le statut au niveau de la prop firm ne sont que du contexte. Les règles au niveau du programme décident si la stratégie correspond. Cette distinction évite qu'une note globale ou un pourcentage de réduction ne remplace une véritable analyse des risques.
Cartographie des programmes
| Firm | Program | Type | Target | Daily | Max | Drawdown | Split | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade The Pool | Day Trading FLEX | One Step | 6% | 2% | 4% | Static equity stop-out, Daily Pause soft breach | 70 | 14 days |
| Trade The Pool | Day Trading MAX | One Step | 6% | 1% | 3% | Static equity stop-out, Daily Pause soft breach | 70 | 14 days |
| Trade The Pool | Swing Trading FLEX | One Step | 15% | 3% | 7% | Static equity stop-out, Daily Pause soft breach | 70 | 14 days |
| Trade The Pool | Swing Trading MAX | One Step | 15% | 3% | 7% | Static equity stop-out, Daily Pause soft breach | 70 | 14 days |
| QT Funded | QT ONE | One Step | 6% | 3% trailing daily threshold based on the higher previous closing balance or equity | 6% static | Trailing daily threshold, Static maximum drawdown, 1% funded floating-loss limit | 70% | Every 4 trading days |
| QT Funded | QT TWO | Two Step | Phase 1: 8%; Phase 2: 5% | 4% fixed from the starting balance | 8% static | Fixed daily drawdown, Static maximum drawdown, 1% funded floating-loss rule | 80% | Every 14 days |
| QT Funded | QT POWER | Two Step | Phase 1: 6%; Phase 2: 6% | 4% fixed from the initial balance | 8% static | Fixed daily drawdown, Static maximum drawdown | 80% | Every 14 days for purchases from 11 August 2026 onward |
| QT Funded | QT Instant | Instant Funding | No evaluation; reach 8% before the first 5% withdrawal | 3% fixed from the starting account balance | 6% trailing from the highest recorded balance or floating equity | Fixed daily drawdown, Trailing maximum drawdown, 1% per-instrument exposure limit | 100% under the current plan conditions | Every completed 4-day cycle after all conditions are met |
| QT Funded | Buy Now Pay Later | Buy Now Pay Later | 6% | 3% trailing | 6% trailing | Trailing daily drawdown, Trailing maximum drawdown, 2% floating-loss limit | 80% | Every 14 days |
Comparaison des règles fondamentales
Objectif par rapport à la marge de perte
Ne comparez jamais un objectif isolément. Un objectif plus bas peut s'inscrire dans un drawdown suiveur beaucoup plus strict. Un objectif plus élevé peut s'accompagner d'une marge EOD plus large. Le drawdown historique de votre stratégie doit vous aider à déterminer si la structure vous convient.
Perte journalière
La limite de la prop firm est une barrière d'urgence, pas un stop journalier normal. Un trader doit se fixer une limite personnelle bien en deçà, afin de laisser de la marge pour le slippage, les positions corrélées et les mouvements rapides du marché.
Méthode de trailing
Le trailing EOD, le trailing intrajournalier/en direct et le drawdown statique créent des dépendances de parcours différentes. Le trailing intrajournalier peut réagir à des sommets d'équité temporaires avant la clôture, tandis que les systèmes EOD se basent généralement sur une référence de fin de session. Les seuils de perte statiques sont plus stables.
Jours de qualification et régularité
Le nombre minimum de jours de trading, les jours de référence, les jours gagnants et les seuils de régularité diffèrent. Un trader peut atteindre l'objectif tout en devant continuer à trader avant de valider son évaluation ou d'effectuer un retrait.
Éligibilité aux payouts
Distinguez le temps nécessaire pour devenir éligible de celui nécessaire pour traiter la demande. Un processeur de paiement rapide n'annule en rien les conditions de référence, de marge ou de régularité.
Prix
Le partenariat en cours avec le code promo BRIDGE offre 10% de réduction chez Trade The Pool et 60% chez QT Funded. La réduction doit être appliquée après avoir choisi le compte.
Analyse approfondie du programme
Trade The Pool — Day Trading FLEX
Day Trading FLEX est actuellement un programme en une étape avec un objectif de 6%, une règle de perte journalière de 2%, une règle de perte maximale de 4%, un stop d'équité statique, un repli de type rupture souple "Daily Pause", un partage des profits de 70, une condition de jour minimum de 0 et un délai de versement de 14 jours.
L'objectif exact de ce programme correspond à la valeur ou à la séquence de phases indiquée dans le tableau des programmes ci-dessus. Les objectifs en plusieurs parties et conditionnels doivent rester des valeurs distinctes plutôt que d'être concaténés mathématiquement. Comparez-les avec les règles exactes de perte journalière et de perte maximale pour le compte sélectionné.
Une règle journalière de 2% sur $100,000 équivaut à $2,000 en termes simples. Le stop personnel doit être basé sur les statistiques de la stratégie, et non sur l'utilisation de chaque dollar autorisé par la société.
Étant donné que le compte contient un composant statique dans le cadre de perte globale enregistré, la référence à vie est plus facile à cartographier, bien que les règles journalières et de l'étape de versement restent importantes.
L'exigence actuelle en matière de jours est de 0. Cela doit être satisfait par le biais d'un trading qualifié ordinaire. Si l'objectif est déjà atteint, les jours restants ne doivent pas devenir une raison d'ouvrir des positions inutiles.
La description actuelle des versements est de 14 jours. Un trader doit estimer le délai réaliste d'éligibilité à partir de la fréquence de trading historique, puis ajouter le temps de traitement. Cela produit une estimation des flux de trésorerie plus utile que le seul cycle affiché.
Les champs d'autorisation PFB actuels indiquent que le trading sur actualités est autorisé, la détention le week-end est restreinte et l'utilisation d'EA est restreinte. L'accord actuel exact reste fait foi.
L'échelle de prix enregistrée commence autour de $59 à $5,000 et atteint $1,475 à $200,000. Le titre BRIDGE actuel est de 10%. Une économie absolue plus importante sur un niveau supérieur ne doit pas déterminer la taille du compte.
Un modèle de coût réel doit inclure les tentatives répétées. Deux tentatives échouées de $150 coûtent plus cher qu'une tentative réussie de $250 passée avec un ensemble de règles mieux adapté. L'efficacité des frais dépend donc de la probabilité de survie.
La question de la meilleure adéquation est de savoir si le trader peut exécuter sa stratégie normale sans modifier le timing d'entrée, la période de détention, la concentration des trades ou le risque de position. Si ce n'est pas le cas, le modèle convient mal, indépendamment de la réduction.
Trade The Pool — Day Trading MAX
Day Trading MAX est actuellement un programme en une étape avec un objectif de 6%, une règle de perte journalière de 1%, une règle de perte maximale de 3%, un stop d'équité statique, un repli de type rupture souple "Daily Pause", un partage des profits de 70, une condition de jour minimum de 0 et un délai de versement de 14 jours.
L'objectif exact de ce programme correspond à la valeur ou à la séquence de phases indiquée dans le tableau des programmes ci-dessus. Les objectifs en plusieurs parties et conditionnels doivent rester des valeurs distinctes plutôt que d'être concaténés mathématiquement. Comparez-les avec les règles exactes de perte journalière et de perte maximale pour le compte sélectionné.
Une règle journalière de 1% sur $100,000 équivaut à $1,000 en termes simples. Le stop personnel doit être basé sur les statistiques de la stratégie, et non sur l'utilisation de chaque dollar autorisé par la société.
Étant donné que le compte contient un composant statique dans le cadre de perte globale enregistré, la référence à vie est plus facile à cartographier, bien que les règles journalières et de l'étape de versement restent importantes.
L'exigence actuelle en matière de jours est de 0. Cela doit être satisfait par le biais d'un trading qualifié ordinaire. Si l'objectif est déjà atteint, les jours restants ne doivent pas devenir une raison d'ouvrir des positions inutiles.
La description actuelle des versements est de 14 jours. Un trader doit estimer le délai réaliste d'éligibilité à partir de la fréquence de trading historique, puis ajouter le temps de traitement. Cela produit une estimation des flux de trésorerie plus utile que le seul cycle affiché.
Les champs d'autorisation PFB actuels indiquent que le trading sur actualités est autorisé, la détention le week-end est restreinte et l'utilisation d'EA est restreinte. L'accord actuel exact reste fait foi.
L'échelle de prix enregistrée commence autour de $47 à $5,000 et atteint $1,100 à $200,000. Le titre BRIDGE actuel est de 10%. Une économie absolue plus importante sur un niveau supérieur ne doit pas déterminer la taille du compte.
Un modèle de coût réel doit inclure les tentatives répétées. Deux tentatives échouées de $150 coûtent plus cher qu'une tentative réussie de $250 passée avec un ensemble de règles mieux adapté. L'efficacité des frais dépend donc de la probabilité de survie.
La question de la meilleure adéquation est de savoir si le trader peut exécuter sa stratégie normale sans modifier le timing d'entrée, la période de détention, la concentration des trades ou le risque de position. Si ce n'est pas le cas, le modèle convient mal, indépendamment de la réduction.
Trade The Pool — Swing Trading FLEX
Swing Trading FLEX est actuellement un programme en une étape avec un objectif de 15%, une règle de perte journalière de 3%, une règle de perte maximale de 7%, un stop d'équité statique, un repli de type rupture souple "Daily Pause", un partage des profits de 70, une condition de jour minimum de 0 et un délai de versement de 14 jours.
L'objectif exact de ce programme correspond à la valeur ou à la séquence de phases indiquée dans le tableau des programmes ci-dessus. Les objectifs en plusieurs parties et conditionnels doivent rester des valeurs distinctes plutôt que d'être concaténés mathématiquement. Comparez-les avec les règles exactes de perte journalière et de perte maximale pour le compte sélectionné.
Une règle journalière de 3% sur $100,000 équivaut à $3,000 en termes simples. Le stop personnel doit être basé sur les statistiques de la stratégie, et non sur l'utilisation de chaque dollar autorisé par la société.
Étant donné que le compte contient un composant statique dans le cadre de perte globale enregistré, la référence à vie est plus facile à cartographier, bien que les règles journalières et de l'étape de versement restent importantes.
L'exigence actuelle en matière de jours est de 0. Cela doit être satisfait par le biais d'un trading qualifié ordinaire. Si l'objectif est déjà atteint, les jours restants ne doivent pas devenir une raison d'ouvrir des positions inutiles.
La description actuelle des versements est de 14 jours. Un trader doit estimer le délai réaliste d'éligibilité à partir de la fréquence de trading historique, puis ajouter le temps de traitement. Cela produit une estimation des flux de trésorerie plus utile que le seul cycle affiché.
Les champs d'autorisation PFB actuels indiquent que le trading sur actualités est autorisé, la détention le week-end est autorisée et l'utilisation d'EA est restreinte. L'accord actuel exact reste fait foi.
L'échelle de prix enregistrée commence autour de $87 à $2,000 et atteint $1,240 à $40,000. Le titre BRIDGE actuel est de 10%. Une économie absolue plus importante sur un niveau supérieur ne doit pas déterminer la taille du compte.
Un modèle de coût réel doit inclure les tentatives répétées. Deux tentatives échouées de $150 coûtent plus cher qu'une tentative réussie de $250 passée avec un ensemble de règles mieux adapté. L'efficacité des frais dépend donc de la probabilité de survie.
La question de la meilleure adéquation est de savoir si le trader peut exécuter sa stratégie normale sans modifier le timing d'entrée, la période de détention, la concentration des trades ou le risque de position. Si ce n'est pas le cas, le modèle convient mal, indépendamment de la réduction.
Trade The Pool — Swing Trading MAX
Swing Trading MAX est actuellement un programme en une étape avec un objectif de 15%, une règle de perte journalière de 3%, une règle de perte maximale de 7%, un stop d'équité statique, un repli de type rupture souple "Daily Pause", un partage des profits de 70, une condition de jour minimum de 0 et un délai de versement de 14 jours.
L'objectif exact de ce programme correspond à la valeur ou à la séquence de phases indiquée dans le tableau des programmes ci-dessus. Les objectifs en plusieurs parties et conditionnels doivent rester des valeurs distinctes plutôt que d'être concaténés mathématiquement. Comparez-les avec les règles exactes de perte journalière et de perte maximale pour le compte sélectionné.
Une règle journalière de 3% sur $100,000 équivaut à $3,000 en termes simples. Le stop personnel doit être basé sur les statistiques de la stratégie, et non sur l'utilisation de chaque dollar autorisé par la société.
Étant donné que le compte contient un composant statique dans le cadre de perte globale enregistré, la référence à vie est plus facile à cartographier, bien que les règles journalières et de l'étape de versement restent importantes.
L'exigence actuelle en matière de jours est de 0. Cela doit être satisfait par le biais d'un trading qualifié ordinaire. Si l'objectif est déjà atteint, les jours restants ne doivent pas devenir une raison d'ouvrir des positions inutiles.
La description actuelle des versements est de 14 jours. Un trader doit estimer le délai réaliste d'éligibilité à partir de la fréquence de trading historique, puis ajouter le temps de traitement. Cela produit une estimation des flux de trésorerie plus utile que le seul cycle affiché.
Les champs d'autorisation PFB actuels indiquent que le trading sur actualités est autorisé, la détention le week-end est autorisée et l'utilisation d'EA est restreinte. L'accord actuel exact reste fait foi.
L'échelle de prix enregistrée commence autour de $69 à $2,000 et atteint $800 à $40,000. Le titre BRIDGE actuel est de 10%. Une économie absolue plus importante sur un niveau supérieur ne doit pas déterminer la taille du compte.
Un modèle de coût réel doit inclure les tentatives répétées. Deux tentatives échouées de $150 coûtent plus cher qu'une tentative réussie de $250 passée avec un ensemble de règles mieux adapté. L'efficacité des frais dépend donc de la probabilité de survie.
La question de la meilleure adéquation est de savoir si le trader peut exécuter sa stratégie normale sans modifier le timing d'entrée, la période de détention, la concentration des trades ou le risque de position. Si ce n'est pas le cas, le modèle convient mal, indépendamment de la réduction.
QT Funded — QT ONE
QT ONE est actuellement un programme en une étape avec un objectif de 6%, une règle de perte journalière de 3% de seuil journalier suiveur basé sur le solde de clôture précédent ou l'équité le plus élevé, une règle de perte maximale de 6% statique, un seuil journalier suiveur, un prélèvement maximal statique, une limite de perte flottante de 1% financée, un partage des profits de 70%, une condition de jour minimum Pas de minimum en évaluation ; 4 jours minimum par cycle de versement financé et un délai de versement Tous les 4 jours de trading.
L'objectif exact de ce programme correspond à la valeur ou à la séquence de phases indiquée dans le tableau des programmes ci-dessus. Les objectifs en plusieurs parties et conditionnels doivent rester des valeurs distinctes plutôt que d'être concaténés mathématiquement. Comparez-les avec les règles exactes de perte journalière et de perte maximale pour le compte sélectionné.
Une règle journalière de 3% sur $100,000 équivaut à $3,000 en termes simples. Le stop personnel doit être basé sur les statistiques de la stratégie, et non sur l'utilisation de chaque dollar autorisé par la société.
Étant donné que le compte contient un composant suiveur, un sommet d'équité rentable peut déplacer le plancher de perte vers le haut. Cela rend l'ordre des gains, des pertes et des retraits pertinent pour le risque futur.
L'exigence actuelle en matière de jours est Pas de minimum en évaluation ; 4 jours minimum par cycle de versement financé. Cela doit être satisfait par le biais d'un trading qualifié ordinaire. Si l'objectif est déjà atteint, les jours restants ne doivent pas devenir une raison d'ouvrir des positions inutiles.
La description actuelle des versements est Tous les 4 jours de trading. Un trader doit estimer le délai réaliste d'éligibilité à partir de la fréquence de trading historique, puis ajouter le temps de traitement. Cela produit une estimation des flux de trésorerie plus utile que le seul cycle affiché.
Les champs d'autorisation PFB actuels indiquent que le trading sur actualités est autorisé, la détention le week-end est spécifique au programme et l'utilisation d'EA est spécifique au programme. L'accord actuel exact reste fait foi.
L'échelle de prix enregistrée commence autour de $110 à $5,000 et atteint $1,000 à $100,000. Le titre BRIDGE actuel est de 60%. Une économie absolue plus importante sur un niveau supérieur ne doit pas déterminer la taille du compte.
Un modèle de coût réel doit inclure les tentatives répétées. Deux tentatives échouées de $150 coûtent plus cher qu'une tentative réussie de $250 passée avec un ensemble de règles mieux adapté. L'efficacité des frais dépend donc de la probabilité de survie.
La question de la meilleure adéquation est de savoir si le trader peut exécuter sa stratégie normale sans modifier le timing d'entrée, la période de détention, la concentration des trades ou le risque de position. Si ce n'est pas le cas, le modèle convient mal, indépendamment de la réduction.
QT Funded — QT TWO
QT TWO est actuellement un programme en deux étapes avec un objectif Phase 1 : 8% ; Phase 2 : 5%, une règle de perte journalière de 4% fixe à partir du solde de départ, une règle de perte maximale de 8% statique, un prélèvement journalier fixe, un prélèvement maximal statique, une règle de perte flottante de 1% financée, un partage des profits de 80%, une condition de jour minimum 4 jours dans chaque phase d'évaluation ; 4 jours avec au moins 0,5% de profit par cycle de versement financé et un délai de versement Tous les 14 jours.
L'objectif exact de ce programme correspond à la valeur ou à la séquence de phases indiquée dans le tableau des programmes ci-dessus. Les objectifs en plusieurs parties et conditionnels doivent rester des valeurs distinctes plutôt que d'être concaténés mathématiquement. Comparez-les avec les règles exactes de perte journalière et de perte maximale pour le compte sélectionné.
Une règle journalière de 4% sur $100,000 équivaut à $4,000 en termes simples. Le stop personnel doit être basé sur les statistiques de la stratégie, et non sur l'utilisation de chaque dollar autorisé par la société.
Étant donné que le compte contient un composant statique dans le cadre de perte globale enregistré, la référence à vie est plus facile à cartographier, bien que les règles journalières et de l'étape de versement restent importantes.
L'exigence actuelle en matière de jours est 4 jours dans chaque phase d'évaluation ; 4 jours avec au moins 0,5% de profit par cycle de versement financé. Cela doit être satisfait par le biais d'un trading qualifié ordinaire. Si l'objectif est déjà atteint, les jours restants ne doivent pas devenir une raison d'ouvrir des positions inutiles.
La description actuelle des versements est Tous les 14 jours. Un trader doit estimer le délai réaliste d'éligibilité à partir de la fréquence de trading historique, puis ajouter le temps de traitement. Cela produit une estimation des flux de trésorerie plus utile que le seul cycle affiché.
Les champs d'autorisation PFB actuels indiquent que le trading sur actualités est spécifique au programme, la détention le week-end est spécifique au programme et l'utilisation d'EA est spécifique au programme. L'accord actuel exact reste fait foi.
L'échelle de prix enregistrée commence autour de $70 à $10,000 et atteint $1,000 à $200,000. Le titre BRIDGE actuel est de 60%. Une économie absolue plus importante sur un niveau supérieur ne doit pas déterminer la taille du compte.
Un modèle de coût réel doit inclure les tentatives répétées. Deux tentatives échouées de $150 coûtent plus cher qu'une tentative réussie de $250 passée avec un ensemble de règles mieux adapté. L'efficacité des frais dépend donc de la probabilité de survie.
La question de la meilleure adéquation est de savoir si le trader peut exécuter sa stratégie normale sans modifier le timing d'entrée, la période de détention, la concentration des trades ou le risque de position. Si ce n'est pas le cas, le modèle convient mal, indépendamment de la réduction.
QT Funded — QT POWER
QT POWER est actuellement un programme en deux étapes avec un objectif Phase 1 : 6% ; Phase 2 : 6%, une règle de perte journalière de 4% fixe à partir du solde initial, une règle de perte maximale de 8% statique, un prélèvement journalier fixe, un prélèvement de perte maximale statique, un partage des profits de 80%, une condition de jour minimum 4 jours par phase d'évaluation ; 4 jours minimum par cycle de versement financé et un délai de versement Tous les 14 jours pour les achats effectués à partir du 11 août 2026 inclus.
L'objectif exact de ce programme correspond à la valeur ou à la séquence de phases indiquée dans le tableau des programmes ci-dessus. Les objectifs en plusieurs parties et conditionnels doivent rester des valeurs distinctes plutôt que d'être concaténés mathématiquement. Comparez-les avec les règles exactes de perte journalière et de perte maximale pour le compte sélectionné.
Une règle journalière de 4% sur $100,000 équivaut à $4,000 en termes simples. Le stop personnel doit être basé sur les statistiques de la stratégie, et non sur l'utilisation de chaque dollar autorisé par la société.
Étant donné que le compte contient un composant statique dans le cadre de perte globale enregistré, la référence à vie est plus facile à cartographier, bien que les règles journalières et de l'étape de versement restent importantes.
L'exigence actuelle en matière de jours est 4 jours par phase d'évaluation ; 4 jours minimum par cycle de versement financé. Cela doit être satisfait par le biais d'un trading qualifié ordinaire. Si l'objectif est déjà atteint, les jours restants ne doivent pas devenir une raison d'ouvrir des positions inutiles.
La description actuelle des versements est Tous les 14 jours pour les achats effectués à partir du 11 août 2026 inclus. Un trader doit estimer le délai réaliste d'éligibilité à partir de la fréquence de trading historique, puis ajouter le temps de traitement. Cela produit une estimation des flux de trésorerie plus utile que le seul cycle affiché.
Les champs d'autorisation PFB actuels indiquent que le trading sur actualités est autorisé, la détention le week-end est spécifique au programme et l'utilisation d'EA est spécifique au programme. L'accord actuel exact reste fait foi.
L'échelle de prix enregistrée commence autour de $35 à $5,000 et atteint $475 à $100,000. Le titre BRIDGE actuel est de 60%. Une économie absolue plus importante sur un niveau supérieur ne doit pas déterminer la taille du compte.
Un modèle de coût réel doit inclure les tentatives répétées. Deux tentatives échouées de $150 coûtent plus cher qu'une tentative réussie de $250 passée avec un ensemble de règles mieux adapté. L'efficacité des frais dépend donc de la probabilité de survie.
La question de la meilleure adéquation est de savoir si le trader peut exécuter sa stratégie normale sans modifier le timing d'entrée, la période de détention, la concentration des trades ou le risque de position. Si ce n'est pas le cas, le modèle convient mal, indépendamment de la réduction.
QT Funded — QT Instant
QT Instant est actuellement un programme de Financement instantané avec un objectif Pas d'évaluation ; atteindre 8% avant le premier retrait de 5%, une règle de perte journalière de 3% fixe à partir du solde de compte de départ, une règle de perte maximale de 6% suiveuse à partir du solde enregistré le plus élevé ou de l'équité flottante, un prélèvement journalier fixe, un prélèvement maximal suiveur, une limite d'exposition de 1% par instrument, un partage des profits de 100% selon les conditions actuelles du plan, une condition de jour minimum 4 jours rentables d'au moins 1% chacun et un délai de versement Chaque cycle de 4 jours complété après que toutes les conditions sont remplies.
L'objectif exact de ce programme correspond à la valeur ou à la séquence de phases indiquée dans le tableau des programmes ci-dessus. Les objectifs en plusieurs parties et conditionnels doivent rester des valeurs distinctes plutôt que d'être concaténés mathématiquement. Comparez-les avec les règles exactes de perte journalière et de perte maximale pour le compte sélectionné.
Une règle journalière de 3% sur $100,000 équivaut à $3,000 en termes simples. Le stop personnel doit être basé sur les statistiques de la stratégie, et non sur l'utilisation de chaque dollar autorisé par la société.
Étant donné que le compte contient un composant suiveur, un sommet d'équité rentable peut déplacer le plancher de perte vers le haut. Cela rend l'ordre des gains, des pertes et des retraits pertinent pour le risque futur.
L'exigence actuelle en matière de jours est 4 jours rentables d'au moins 1% chacun. Cela doit être satisfait par le biais d'un trading qualifié ordinaire. Si l'objectif est déjà atteint, les jours restants ne doivent pas devenir une raison d'ouvrir des positions inutiles.
La description actuelle des versements est Chaque cycle de 4 jours complété après que toutes les conditions sont remplies. Un trader doit estimer le délai réaliste d'éligibilité à partir de la fréquence de trading historique, puis ajouter le temps de traitement. Cela produit une estimation des flux de trésorerie plus utile que le seul cycle affiché.
Les champs d'autorisation PFB actuels indiquent que le trading sur actualités est autorisé, la détention le week-end est spécifique au programme et l'utilisation d'EA est spécifique au programme. L'accord actuel exact reste fait foi.
L'échelle de prix enregistrée commence autour de $75 à $5,000 et atteint $750 à $100,000. Le titre BRIDGE actuel est de 60%. Une économie absolue plus importante sur un niveau supérieur ne doit pas déterminer la taille du compte.
Un modèle de coût réel doit inclure les tentatives répétées. Deux tentatives échouées de $150 coûtent plus cher qu'une tentative réussie de $250 passée avec un ensemble de règles mieux adapté. L'efficacité des frais dépend donc de la probabilité de survie.
La question de la meilleure adéquation est de savoir si le trader peut exécuter sa stratégie normale sans modifier le timing d'entrée, la période de détention, la concentration des trades ou le risque de position. Si ce n'est pas le cas, le modèle convient mal, indépendamment de la réduction.
QT Funded — Buy Now Pay Later
Buy Now Pay Later est actuellement un programme Achetez maintenant, payez plus tard avec un objectif de 6%, une règle de perte journalière de 3% suiveuse, une règle de perte maximale de 6% suiveuse, un prélèvement journalier suiveur, un prélèvement maximal suiveur, une limite de perte flottante de 2%, un partage des profits de 80%, une condition de jour minimum Pas de minimum en évaluation ; 5 jours financés minimum par versement et un délai de versement Tous les 14 jours.
L'objectif exact de ce programme correspond à la valeur ou à la séquence de phases indiquée dans le tableau des programmes ci-dessus. Les objectifs en plusieurs parties et conditionnels doivent rester des valeurs distinctes plutôt que d'être concaténés mathématiquement. Comparez-les avec les règles exactes de perte journalière et de perte maximale pour le compte sélectionné.
Une règle journalière de 3% sur $100,000 équivaut à $3,000 en termes simples. Le stop personnel doit être basé sur les statistiques de la stratégie, et non sur l'utilisation de chaque dollar autorisé par la société.
Étant donné que le compte contient un composant suiveur, un sommet d'équité rentable peut déplacer le plancher de perte vers le haut. Cela rend l'ordre des gains, des pertes et des retraits pertinent pour le risque futur.
L'exigence actuelle en matière de jours est Pas de minimum en évaluation ; 5 jours financés minimum par versement. Cela doit être satisfait par le biais d'un trading qualifié ordinaire. Si l'objectif est déjà atteint, les jours restants ne doivent pas devenir une raison d'ouvrir des positions inutiles.
La description actuelle des versements est Tous les 14 jours. Un trader doit estimer le délai réaliste d'éligibilité à partir de la fréquence de trading historique, puis ajouter le temps de traitement. Cela produit une estimation des flux de trésorerie plus utile que le seul cycle affiché.
Les champs d'autorisation PFB actuels indiquent que le trading sur actualités est autorisé, la détention le week-end est spécifique au programme et l'utilisation d'EA est spécifique au programme. L'accord actuel exact reste fait foi.
L'échelle de prix enregistrée commence autour de $5 à $5,000 et atteint $5 à $100,000. Le titre BRIDGE actuel est de 60%. Une économie absolue plus importante sur un niveau supérieur ne doit pas déterminer la taille du compte.
Un modèle de coût réel doit inclure les tentatives répétées. Deux tentatives échouées de $150 coûtent plus cher qu'une tentative réussie de $250 passée avec un ensemble de règles mieux adapté. L'efficacité des frais dépend donc de la probabilité de survie.
La question de la meilleure adéquation est de savoir si le trader peut exécuter sa stratégie normale sans modifier le timing d'entrée, la période de détention, la concentration des trades ou le risque de position. Si ce n'est pas le cas, le modèle convient mal, indépendamment de la réduction.
Toutes les paires de programmes pertinentes
Day Trading FLEX vs QT ONE
Structure : Day Trading FLEX est un One Step avec un objectif de 6%, tandis que QT ONE est un One Step avec un objectif de 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Day Trading FLEX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 2% et une règle de perte maximale de 4%. QT ONE utilise actuellement un seuil journalier suiveur, un prélèvement maximal statique, une limite de perte flottante financée de 1% avec une règle journalière de 3% sur seuil journalier suiveur basé sur le solde ou les capitaux propres de clôture précédents les plus élevés et une règle de perte maximale de 6% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Day Trading FLEX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT ONE exige actuellement aucun minimum en évaluation ; 4 jours minimum par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 4 jours de trading. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Day Trading FLEX commence actuellement autour de $59 pour $5,000 avant BRIDGE. QT ONE commence actuellement autour de $110 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Day Trading FLEX vs QT TWO
Structure : Day Trading FLEX est un One Step avec un objectif de 6%, tandis que QT TWO est un Two Step avec un objectif de Phase 1 : 8% ; Phase 2 : 5%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Day Trading FLEX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 2% et une règle de perte maximale de 4%. QT TWO utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal statique, une règle de perte flottante financée de 1% avec une règle journalière de 4% fixe par rapport au solde de départ et une règle de perte maximale de 8% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Day Trading FLEX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT TWO exige actuellement 4 jours dans chaque phase d'évaluation ; 4 jours avec au moins 0,5% de profit par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Day Trading FLEX commence actuellement autour de $59 pour $5,000 avant BRIDGE. QT TWO commence actuellement autour de $70 pour $10,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Day Trading FLEX vs QT POWER
Structure : Day Trading FLEX est un One Step avec un objectif de 6%, tandis que QT POWER est un Two Step avec un objectif de Phase 1 : 6% ; Phase 2 : 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Day Trading FLEX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 2% et une règle de perte maximale de 4%. QT POWER utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal statique avec une règle journalière de 4% fixe par rapport au solde initial et une règle de perte maximale de 8% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Day Trading FLEX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT POWER exige actuellement 4 jours par phase d'évaluation ; 4 jours minimum par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours pour les achats effectués à partir du 11 août 2026 inclus. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Day Trading FLEX commence actuellement autour de $59 pour $5,000 avant BRIDGE. QT POWER commence actuellement autour de $35 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Day Trading FLEX vs QT Instant
Structure : Day Trading FLEX est un One Step avec un objectif de 6%, tandis que QT Instant est un Instant Funding avec un objectif Pas d'évaluation ; atteindre 8% avant le premier retrait de 5%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Day Trading FLEX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 2% et une règle de perte maximale de 4%. QT Instant utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal suiveur, une limite d'exposition de 1% par instrument avec une règle journalière de 3% fixe par rapport au solde de départ du compte et une règle de perte maximale de 6% suiveuse à partir du solde le plus élevé enregistré ou des capitaux propres flottants. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Day Trading FLEX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT Instant exige actuellement 4 jours rentables d'au moins 1% chacun et décrit les paiements comme étant tous les cycles de 4 jours complétés une fois toutes les conditions remplies. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Day Trading FLEX commence actuellement autour de $59 pour $5,000 avant BRIDGE. QT Instant commence actuellement autour de $75 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Day Trading FLEX vs Buy Now Pay Later
Structure : Day Trading FLEX est un One Step avec un objectif de 6%, tandis que Buy Now Pay Later est un Buy Now Pay Later avec un objectif de 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Day Trading FLEX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 2% et une règle de perte maximale de 4%. Buy Now Pay Later utilise actuellement un drawdown journalier suiveur, un prélèvement maximal suiveur, une limite de perte flottante de 2% avec une règle journalière de 3% suiveuse et une règle de perte maximale de 6% suiveuse. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Day Trading FLEX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. Buy Now Pay Later exige actuellement aucun minimum en évaluation ; 5 jours financés minimum par paiement et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Day Trading FLEX commence actuellement autour de $59 pour $5,000 avant BRIDGE. Buy Now Pay Later commence actuellement autour de $5 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Day Trading MAX vs QT ONE
Structure : Day Trading MAX est un One Step avec un objectif de 6%, tandis que QT ONE est un One Step avec un objectif de 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Day Trading MAX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 1% et une règle de perte maximale de 3%. QT ONE utilise actuellement un seuil journalier suiveur, un prélèvement maximal statique, une limite de perte flottante financée de 1% avec une règle journalière de 3% sur seuil journalier suiveur basé sur le solde ou les capitaux propres de clôture précédents les plus élevés et une règle de perte maximale de 6% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Day Trading MAX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT ONE exige actuellement aucun minimum en évaluation ; 4 jours minimum par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 4 jours de trading. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Day Trading MAX commence actuellement autour de $47 pour $5,000 avant BRIDGE. QT ONE commence actuellement autour de $110 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Day Trading MAX vs QT TWO
Structure : Day Trading MAX est un One Step avec un objectif de 6%, tandis que QT TWO est un Two Step avec un objectif de Phase 1 : 8% ; Phase 2 : 5%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Day Trading MAX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 1% et une règle de perte maximale de 3%. QT TWO utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal statique, une règle de perte flottante financée de 1% avec une règle journalière de 4% fixe par rapport au solde de départ et une règle de perte maximale de 8% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Day Trading MAX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT TWO exige actuellement 4 jours dans chaque phase d'évaluation ; 4 jours avec au moins 0,5% de profit par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Day Trading MAX commence actuellement autour de $47 pour $5,000 avant BRIDGE. QT TWO commence actuellement autour de $70 pour $10,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Day Trading MAX vs QT POWER
Structure : Day Trading MAX est un One Step avec un objectif de 6%, tandis que QT POWER est un Two Step avec un objectif de Phase 1 : 6% ; Phase 2 : 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Day Trading MAX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 1% et une règle de perte maximale de 3%. QT POWER utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal statique avec une règle journalière de 4% fixe par rapport au solde initial et une règle de perte maximale de 8% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Day Trading MAX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT POWER exige actuellement 4 jours par phase d'évaluation ; 4 jours minimum par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours pour les achats effectués à partir du 11 août 2026 inclus. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Day Trading MAX commence actuellement autour de $47 pour $5,000 avant BRIDGE. QT POWER commence actuellement autour de $35 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Day Trading MAX vs QT Instant
Structure : Day Trading MAX est un One Step avec un objectif de 6%, tandis que QT Instant est un Instant Funding avec un objectif Pas d'évaluation ; atteindre 8% avant le premier retrait de 5%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Day Trading MAX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 1% et une règle de perte maximale de 3%. QT Instant utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal suiveur, une limite d'exposition de 1% par instrument avec une règle journalière de 3% fixe par rapport au solde de départ du compte et une règle de perte maximale de 6% suiveuse à partir du solde le plus élevé enregistré ou des capitaux propres flottants. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Day Trading MAX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT Instant exige actuellement 4 jours rentables d'au moins 1% chacun et décrit les paiements comme étant tous les cycles de 4 jours complétés une fois toutes les conditions remplies. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Day Trading MAX commence actuellement autour de $47 pour $5,000 avant BRIDGE. QT Instant commence actuellement autour de $75 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Day Trading MAX vs Buy Now Pay Later
Structure : Day Trading MAX est un One Step avec un objectif de 6%, tandis que Buy Now Pay Later est un Buy Now Pay Later avec un objectif de 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Day Trading MAX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 1% et une règle de perte maximale de 3%. Buy Now Pay Later utilise actuellement un drawdown journalier suiveur, un prélèvement maximal suiveur, une limite de perte flottante de 2% avec une règle journalière de 3% suiveuse et une règle de perte maximale de 6% suiveuse. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Day Trading MAX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. Buy Now Pay Later exige actuellement aucun minimum en évaluation ; 5 jours financés minimum par paiement et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Day Trading MAX commence actuellement autour de $47 pour $5,000 avant BRIDGE. Buy Now Pay Later commence actuellement autour de $5 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Swing Trading FLEX vs QT ONE
Structure : Swing Trading FLEX est un One Step avec un objectif de 15%, tandis que QT ONE est un One Step avec un objectif de 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Swing Trading FLEX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 3% et une règle de perte maximale de 7%. QT ONE utilise actuellement un seuil journalier suiveur, un prélèvement maximal statique, une limite de perte flottante financée de 1% avec une règle journalière de 3% sur seuil journalier suiveur basé sur le solde ou les capitaux propres de clôture précédents les plus élevés et une règle de perte maximale de 6% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Swing Trading FLEX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT ONE exige actuellement aucun minimum en évaluation ; 4 jours minimum par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 4 jours de trading. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Swing Trading FLEX commence actuellement autour de $87 pour $2,000 avant BRIDGE. QT ONE commence actuellement autour de $110 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Swing Trading FLEX vs QT TWO
Structure : Swing Trading FLEX est un One Step avec un objectif de 15%, tandis que QT TWO est un Two Step avec un objectif de Phase 1 : 8% ; Phase 2 : 5%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Swing Trading FLEX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 3% et une règle de perte maximale de 7%. QT TWO utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal statique, une règle de perte flottante financée de 1% avec une règle journalière de 4% fixe par rapport au solde de départ et une règle de perte maximale de 8% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Swing Trading FLEX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT TWO exige actuellement 4 jours dans chaque phase d'évaluation ; 4 jours avec au moins 0,5% de profit par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Swing Trading FLEX commence actuellement autour de $87 pour $2,000 avant BRIDGE. QT TWO commence actuellement autour de $70 pour $10,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Swing Trading FLEX vs QT POWER
Structure : Swing Trading FLEX est un One Step avec un objectif de 15%, tandis que QT POWER est un Two Step avec un objectif de Phase 1 : 6% ; Phase 2 : 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Swing Trading FLEX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 3% et une règle de perte maximale de 7%. QT POWER utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal statique avec une règle journalière de 4% fixe par rapport au solde initial et une règle de perte maximale de 8% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Swing Trading FLEX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT POWER exige actuellement 4 jours par phase d'évaluation ; 4 jours minimum par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours pour les achats effectués à partir du 11 août 2026 inclus. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Swing Trading FLEX commence actuellement autour de $87 pour $2,000 avant BRIDGE. QT POWER commence actuellement autour de $35 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Swing Trading FLEX vs QT Instant
Structure : Swing Trading FLEX est un One Step avec un objectif de 15%, tandis que QT Instant est un Instant Funding avec un objectif Pas d'évaluation ; atteindre 8% avant le premier retrait de 5%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Swing Trading FLEX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 3% et une règle de perte maximale de 7%. QT Instant utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal suiveur, une limite d'exposition de 1% par instrument avec une règle journalière de 3% fixe par rapport au solde de départ du compte et une règle de perte maximale de 6% suiveuse à partir du solde le plus élevé enregistré ou des capitaux propres flottants. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Swing Trading FLEX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT Instant exige actuellement 4 jours rentables d'au moins 1% chacun et décrit les paiements comme étant tous les cycles de 4 jours complétés une fois toutes les conditions remplies. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Swing Trading FLEX commence actuellement autour de $87 pour $2,000 avant BRIDGE. QT Instant commence actuellement autour de $75 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Swing Trading FLEX vs Buy Now Pay Later
Structure : Swing Trading FLEX est un One Step avec un objectif de 15%, tandis que Buy Now Pay Later est un Buy Now Pay Later avec un objectif de 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Swing Trading FLEX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 3% et une règle de perte maximale de 7%. Buy Now Pay Later utilise actuellement un drawdown journalier suiveur, un prélèvement maximal suiveur, une limite de perte flottante de 2% avec une règle journalière de 3% suiveuse et une règle de perte maximale de 6% suiveuse. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Swing Trading FLEX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. Buy Now Pay Later exige actuellement aucun minimum en évaluation ; 5 jours financés minimum par paiement et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Swing Trading FLEX commence actuellement autour de $87 pour $2,000 avant BRIDGE. Buy Now Pay Later commence actuellement autour de $5 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Swing Trading MAX vs QT ONE
Structure : Swing Trading MAX est un One Step avec un objectif de 15%, tandis que QT ONE est un One Step avec un objectif de 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Swing Trading MAX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 3% et une règle de perte maximale de 7%. QT ONE utilise actuellement un seuil journalier suiveur, un prélèvement maximal statique, une limite de perte flottante financée de 1% avec une règle journalière de 3% sur seuil journalier suiveur basé sur le solde ou les capitaux propres de clôture précédents les plus élevés et une règle de perte maximale de 6% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Swing Trading MAX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT ONE exige actuellement aucun minimum en évaluation ; 4 jours minimum par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 4 jours de trading. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Swing Trading MAX commence actuellement autour de $69 pour $2,000 avant BRIDGE. QT ONE commence actuellement autour de $110 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Swing Trading MAX vs QT TWO
Structure : Swing Trading MAX est un One Step avec un objectif de 15%, tandis que QT TWO est un Two Step avec un objectif de Phase 1 : 8% ; Phase 2 : 5%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Swing Trading MAX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 3% et une règle de perte maximale de 7%. QT TWO utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal statique, une règle de perte flottante financée de 1% avec une règle journalière de 4% fixe par rapport au solde de départ et une règle de perte maximale de 8% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Swing Trading MAX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT TWO exige actuellement 4 jours dans chaque phase d'évaluation ; 4 jours avec au moins 0,5% de profit par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Swing Trading MAX commence actuellement autour de $69 pour $2,000 avant BRIDGE. QT TWO commence actuellement autour de $70 pour $10,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Swing Trading MAX vs QT POWER
Structure : Swing Trading MAX est un One Step avec un objectif de 15%, tandis que QT POWER est un Two Step avec un objectif de Phase 1 : 6% ; Phase 2 : 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Swing Trading MAX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 3% et une règle de perte maximale de 7%. QT POWER utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal statique avec une règle journalière de 4% fixe par rapport au solde initial et une règle de perte maximale de 8% statique. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Swing Trading MAX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT POWER exige actuellement 4 jours par phase d'évaluation ; 4 jours minimum par cycle de paiement financé et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours pour les achats effectués à partir du 11 août 2026 inclus. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Swing Trading MAX commence actuellement autour de $69 pour $2,000 avant BRIDGE. QT POWER commence actuellement autour de $35 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Swing Trading MAX vs QT Instant
Structure : Swing Trading MAX est un One Step avec un objectif de 15%, tandis que QT Instant est un Instant Funding avec un objectif Pas d'évaluation ; atteindre 8% avant le premier retrait de 5%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Swing Trading MAX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 3% et une règle de perte maximale de 7%. QT Instant utilise actuellement un drawdown journalier fixe, un prélèvement maximal suiveur, une limite d'exposition de 1% par instrument avec une règle journalière de 3% fixe par rapport au solde de départ du compte et une règle de perte maximale de 6% suiveuse à partir du solde le plus élevé enregistré ou des capitaux propres flottants. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Swing Trading MAX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. QT Instant exige actuellement 4 jours rentables d'au moins 1% chacun et décrit les paiements comme étant tous les cycles de 4 jours complétés une fois toutes les conditions remplies. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Swing Trading MAX commence actuellement autour de $69 pour $2,000 avant BRIDGE. QT Instant commence actuellement autour de $75 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Swing Trading MAX vs Buy Now Pay Later
Structure : Swing Trading MAX est un One Step avec un objectif de 15%, tandis que Buy Now Pay Later est un Buy Now Pay Later avec un objectif de 6%. Cette association est particulièrement utile lorsqu'un trader souhaite comprendre si l'objectif inférieur s'accompagne également d'une limite de perte plus stricte ou de conditions de qualification plus exigeantes.
Drawdown : Swing Trading MAX utilise actuellement un stop-out sur capitaux propres statique, une infraction souple Daily Pause avec une règle journalière de 3% et une règle de perte maximale de 7%. Buy Now Pay Later utilise actuellement un drawdown journalier suiveur, un prélèvement maximal suiveur, une limite de perte flottante de 2% avec une règle journalière de 3% suiveuse et une règle de perte maximale de 6% suiveuse. Le trader devrait rejouer une semaine gagnante normale suivie d'une semaine perdante par rapport aux deux planchers.
Jours et paiements : Swing Trading MAX exige actuellement 0 et décrit les paiements comme étant de 14 jours. Buy Now Pay Later exige actuellement aucun minimum en évaluation ; 5 jours financés minimum par paiement et décrit les paiements comme étant tous les 14 jours. Cela transforme la question « qui paie le plus rapidement ? » en une question de calendrier mesurable plutôt qu'en une simple affirmation marketing.
Autorisations : Comparez directement les besoins en matière d'actualités, de week-end et d'automatisation. Si un compte bloque une partie non négociable de la stratégie, écartez-le avant de comparer les frais ou le partage des profits. L'adéquation des autorisations est binaire pour de nombreux traders.
Logique tarifaire : Swing Trading MAX commence actuellement autour de $69 pour $2,000 avant BRIDGE. Buy Now Pay Later commence actuellement autour de $5 pour $5,000 avant BRIDGE. Le paiement final ne doit être comparé qu'après avoir validé les filtres structurels ci-dessus.
Maths du risque par taille de compte
Compte de $25,000
Sur un compte de $25,000, 0.25% équivaut à $62.5, 0.5% à $125, 1% à $250, 2% à $500, 3% à $750, 4% à $1,000, 5% à $1,250 et 6% à $1,500. Un trader doit connaître ces montants en dollars avant d'acheter cette taille.
Si ces variations plus importantes en dollars modifient le comportement de trading, le compte est trop grand pour le risque en pourcentage prévu, même si le code promo le fait paraître plus avantageux.
Compte de $50,000
Sur un compte de $50,000, 0.25% équivaut à $125, 0.5% à $250, 1% à $500, 2% à $1,000, 3% à $1,500, 4% à $2,000, 5% à $2,500 et 6% à $3,000. Un trader doit connaître ces montants en dollars avant d'acheter cette taille.
Si ces variations plus importantes en dollars modifient le comportement de trading, le compte est trop grand pour le risque en pourcentage prévu, même si le code promo le fait paraître plus avantageux.
Compte de $100,000
Sur un compte de $100,000, 0.25% équivaut à $250, 0.5% à $500, 1% à $1,000, 2% à $2,000, 3% à $3,000, 4% à $4,000, 5% à $5,000 et 6% à $6,000. Un trader doit connaître ces montants en dollars avant d'acheter cette taille.
Si ces variations plus importantes en dollars modifient le comportement de trading, le compte est trop grand pour le risque en pourcentage prévu, même si le code promo le fait paraître plus avantageux.
Compte de $150,000
Sur un compte de $150,000, 0.25% équivaut à $375, 0.5% à $750, 1% à $1,500, 2% à $3,000, 3% à $4,500, 4% à $6,000, 5% à $7,500 et 6% à $9,000. Un trader doit connaître ces montants en dollars avant d'acheter cette taille.
Si ces variations plus importantes en dollars modifient le comportement de trading, le compte est trop grand pour le risque en pourcentage prévu, même si le code promo le fait paraître plus avantageux.
Compte de $200,000
Sur un compte de $200,000, 0.25% équivaut à $500, 0.5% à $1,000, 1% à $2,000, 2% à $4,000, 3% à $6,000, 4% à $8,000, 5% à $10,000 et 6% à $12,000. Un trader doit connaître ces montants en dollars avant d'acheter cette taille.
Si ces variations plus importantes en dollars modifient le comportement de trading, le compte est trop grand pour le risque en pourcentage prévu, même si le code promo le fait paraître plus avantageux.
Questions basées sur l'intention de recherche
Quel est le moins cher ?
La réponse dépend de la paire de programmes exacte plutôt que du nom de la société de prop trading seul. Utilisez la matrice de paires ci-dessus, convertissez la règle de risque en dollars selon la taille visée et intégrez les exigences de jours de qualification dans l'estimation calendaire.
Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Laquelle propose l'évaluation la plus facile ?
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Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Laquelle a le plus de drawdown ?
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Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Laquelle propose un drawdown trailing EOD ?
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Laquelle propose un drawdown trailing intrajournalier ?
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Laquelle verse les retraits le plus rapidement ?
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Laquelle offre le meilleur partage des profits ?
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Laquelle a le moins de règles de régularité (consistency rules) ?
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Laquelle est la meilleure pour le scalping ?
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Laquelle est la meilleure pour le swing trading ?
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Laquelle autorise le maintien de positions pendant le week-end ?
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Laquelle autorise le trading pendant les annonces économiques (news trading) ?
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Laquelle autorise l'automatisation ?
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Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Laquelle est la meilleure pour un compte de 25K ?
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Laquelle est la meilleure pour un compte de 50K ?
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Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Laquelle est la meilleure pour un compte de 100K ?
La réponse dépend de la paire de programmes exacte plutôt que du nom de la société de prop trading seul. Utilisez la matrice de paires ci-dessus, convertissez la règle de risque en dollars selon la taille visée et intégrez les exigences de jours de qualification dans l'estimation calendaire.
Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Laquelle est la meilleure pour un compte de 150K ?
La réponse dépend de la paire de programmes exacte plutôt que du nom de la société de prop trading seul. Utilisez la matrice de paires ci-dessus, convertissez la règle de risque en dollars selon la taille visée et intégrez les exigences de jours de qualification dans l'estimation calendaire.
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Laquelle offre le plus gros code promo BRIDGE ?
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Laquelle a le coût réel le plus bas après deux tentatives ?
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Laquelle a le coût réel le plus bas après trois tentatives ?
La réponse dépend de la paire de programmes exacte plutôt que du nom de la société de prop trading seul. Utilisez la matrice de paires ci-dessus, convertissez la règle de risque en dollars selon la taille visée et intégrez les exigences de jours de qualification dans l'estimation calendaire.
Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Que se passe-t-il après un retrait ?
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Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Que se passe-t-il si l'objectif est atteint en un seul jour ?
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Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Que se passe-t-il si une seule journée génère la majeure partie du profit ?
La réponse dépend de la paire de programmes exacte plutôt que du nom de la société de prop trading seul. Utilisez la matrice de paires ci-dessus, convertissez la règle de risque en dollars selon la taille visée et intégrez les exigences de jours de qualification dans l'estimation calendaire.
Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Que se passe-t-il si la stratégie maintient des positions du jour au lendemain (overnight) ?
La réponse dépend de la paire de programmes exacte plutôt que du nom de la société de prop trading seul. Utilisez la matrice de paires ci-dessus, convertissez la règle de risque en dollars selon la taille visée et intégrez les exigences de jours de qualification dans l'estimation calendaire.
Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Que se passe-t-il si le trader utilise un EA (Expert Advisor) ?
La réponse dépend de la paire de programmes exacte plutôt que du nom de la société de prop trading seul. Utilisez la matrice de paires ci-dessus, convertissez la règle de risque en dollars selon la taille visée et intégrez les exigences de jours de qualification dans l'estimation calendaire.
Pour le prix, appliquez BRIDGE sur les frais de base en direct. Pour la vitesse de versement, tenez compte de l'éligibilité et du traitement. Pour le prélèvement maximal (drawdown), distinguez le trailing statique, en fin de journée (EOD) et intrajournalier plutôt que de comparer uniquement le pourcentage.
Comment Choisir
1. Confirmez le marché et la famille de programmes.
2. Choisissez la méthode de prélèvement intentionnellement.
3. Comparez l'objectif à la marge de perte utilisable.
4. Testez les règles de jour et de régularité par rapport aux trades historiques.
5. Vérifiez les autorisations de trading.
6. Calculez un délai de versement réaliste et la marge après retrait.
7. Comparez le coût des nouvelles tentatives.
8. Appliquez BRIDGE en dernier.
Comparaison Finale
Trade The Pool est conçu autour du prop trading d'actions, tandis que QT Funded est une société de type forex/CFD. Le marché que le trader trade réellement est le premier filtre ; les comparaisons de prélèvement, de versement et de code promo ne comptent qu'après cela.
La relation BRIDGE actuelle est de 10% chez Trade The Pool et de 60% chez QT Funded. Les règles déterminent le compte ; BRIDGE réduit son coût d'achat par la suite.
Recherche et liens source
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